Сравнение 36BD.DE с ELFE.DE
36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) and ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) are both Government Bonds funds - 36BD.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped while ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BD.DE returned 1.94%/yr vs 0.02%/yr for ELFE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 36BD.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for ELFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36BD.DE и ELFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36BD.DE показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у ELFE.DE с доходностью 0.55%.
36BD.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
ELFE.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 36BD.DE и ELFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
36BD.DE iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc | 1.33% | -5.15% | 8.61% | 0.84% | -1.81% | 3.54% |
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 0.55% | -3.68% | 5.37% | 0.04% | -9.38% | 5.97% |
Correlation
The correlation between 36BD.DE and ELFE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between 36BD.DE and ELFE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36BD.DE vs. ELFE.DE — Ранг доходности на риск
36BD.DE
ELFE.DE
Сравнение 36BD.DE c ELFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36BD.DE | ELFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36BD.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.00 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.13 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок 36BD.DE и ELFE.DE
Максимальная просадка 36BD.DE за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки ELFE.DE в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BD.DE и ELFE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36BD.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -20.67% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -4.53% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | -10.45% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.97% | -15.39% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -15.66% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -12.73% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.81% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36BD.DE и ELFE.DE
Текущая волатильность для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) составляет 0.74%, в то время как у Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что 36BD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36BD.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.17% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 4.19% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 6.08% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 9.00% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 8.73% | -1.57% |
Сравнение комиссий 36BD.DE и ELFE.DE
36BD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ELFE.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36BD.DE и ELFE.DE
36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BD.DE iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 4.36% | 3.84% | 2.83% | 2.04% | 1.74% | 2.27% | 1.81% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
36BD.DE and ELFE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFE.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFE.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 36BD.DE.
36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped, while ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. They also come from different issuers: iShares and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.15% for 36BD.DE and 0.07% for ELFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36BD.DE и ELFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор