Сравнение 36BD.DE с CEMF.DE
36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) and CEMF.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Government Bonds funds from iShares - 36BD.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped while CEMF.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. 36BD.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for CEMF.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36BD.DE и CEMF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36BD.DE показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у CEMF.DE с доходностью -1.42%.
36BD.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
CEMF.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 36BD.DE и CEMF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
36BD.DE iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc | 1.33% | 0.60% |
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -1.42% | 2.59% |
Correlation
The correlation between 36BD.DE and CEMF.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36BD.DE vs. CEMF.DE — Ранг доходности на риск
36BD.DE
CEMF.DE
Сравнение 36BD.DE c CEMF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36BD.DE | CEMF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36BD.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок 36BD.DE и CEMF.DE
Максимальная просадка 36BD.DE за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки CEMF.DE в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BD.DE и CEMF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36BD.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -4.45% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -2.97% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -1.20% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 36BD.DE и CEMF.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36BD.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 4.62% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 4.62% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 4.62% | +2.54% |
Сравнение комиссий 36BD.DE и CEMF.DE
36BD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CEMF.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36BD.DE и CEMF.DE
Ни 36BD.DE, ни CEMF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
36BD.DE and CEMF.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMF.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMF.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for 36BD.DE.
36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped, while CEMF.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. Their fees differ too: 0.15% for 36BD.DE and 0.10% for CEMF.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36BD.DE и CEMF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор