PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B6.DE с QDVB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B6.DE с QDVB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) and QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while QDVB.DE tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B6.DE returned 12.25%/yr vs 12.96%/yr for QDVB.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 36B6.DE и QDVB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B6.DE показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у QDVB.DE с доходностью 9.84%.

36B6.DE

1 день
0.12%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.86%
6 месяцев
14.34%
1 год
22.45%
3 года*
14.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

QDVB.DE

1 день
0.72%
1 месяц
4.83%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.30%
1 год
19.63%
3 года*
16.51%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B6.DE и QDVB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		14.86%-0.74%20.34%20.20%-14.25%43.41%13.54%20.91%
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		9.84%0.36%29.35%26.56%-16.50%39.05%5.36%20.47%

Correlation

The correlation between 36B6.DE and QDVB.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between 36B6.DE and QDVB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с 36B6.DE:
36B6.DE с SUUS.L36B6.DE с DJAM.DE36B6.DE с JGPI.DE36B6.DE с OP7E.DE36B6.DE с ETLS.DE36B6.DE с USUE.DE36B6.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с QDVB.DE:
QDVB.DE с SXR8.DEQDVB.DE с IS3Q.DEQDVB.DE с QDVR.DEQDVB.DE с UBUT.DEQDVB.DE с VUSA.ASQDVB.DE с DGRWQDVB.DE с OEF

Доходность на риск

36B6.DE vs. QDVB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B6.DE
Ранг доходности на риск 36B6.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B6.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B6.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B6.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QDVB.DE
Ранг доходности на риск QDVB.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVB.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVB.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVB.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVB.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B6.DE c QDVB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B6.DEQDVB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.77

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.54

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.92

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

10.33

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B6.DE vs. QDVB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B6.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVB.DE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B6.DE и QDVB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B6.DEQDVB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.83

+0.03

Просадки

Сравнение просадок 36B6.DE и QDVB.DE

Максимальная просадка 36B6.DE за все время составила -34.21%, примерно равная максимальной просадке QDVB.DE в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B6.DE и QDVB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B6.DEQDVB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-33.26%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-6.74%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-22.66%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-22.66%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.97%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.91%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B6.DE и QDVB.DE

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что 36B6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B6.DEQDVB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.46%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.27%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

11.09%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.53%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.44%

+1.10%

Сравнение комиссий 36B6.DE и QDVB.DE

И 36B6.DE, и QDVB.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B6.DE и QDVB.DE

Дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как QDVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		0.85%0.97%1.10%1.27%1.40%0.91%1.05%1.17%
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

36B6.DE and QDVB.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36B6.DE and QDVB.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B6.DE и QDVB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор