PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B5.DE с H4Z3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B5.DE с H4Z3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B5.DE (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist) and H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - 36B5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels while H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, 36B5.DE returned 14.26%/yr vs 20.42%/yr for H4Z3.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 36B5.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for H4Z3.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B5.DE и H4Z3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B5.DE показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у H4Z3.DE с доходностью 27.75%.

36B5.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
0.60%
С начала года
17.40%
6 месяцев
18.30%
1 год
35.45%
3 года*
14.26%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

H4Z3.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
3.67%
С начала года
27.75%
6 месяцев
28.22%
1 год
49.05%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B5.DE и H4Z3.DE

2026 (YTD)2025202420232022
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		17.40%16.82%11.30%-2.19%-7.39%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		27.75%18.60%13.73%4.66%-6.26%

Correlation

The correlation between 36B5.DE and H4Z3.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.94

The correlation between 36B5.DE and H4Z3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 36B5.DE:
36B5.DE с IEEM.L36B5.DE с VUSA.AS36B5.DE с VWO36B5.DE с ESRI.DE36B5.DE с JREM.DE36B5.DE с AW12.DE36B5.DE с H41E.DE
Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с EMXC.DE

Доходность на риск

36B5.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B5.DE
Ранг доходности на риск 36B5.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B5.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B5.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B5.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B5.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B5.DEH4Z3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.85

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.82

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.77

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

17.12

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B5.DE vs. H4Z3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B5.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4Z3.DE равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B5.DE и H4Z3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B5.DEH4Z3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.85

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.91

-0.54

Просадки

Сравнение просадок 36B5.DE и H4Z3.DE

Максимальная просадка 36B5.DE за все время составила -36.40%, что больше максимальной просадки H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B5.DE и H4Z3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B5.DEH4Z3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-18.86%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-10.47%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.62%

-18.86%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.73%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-4.95%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.92%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B5.DE и H4Z3.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) составляет 5.97%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что 36B5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B5.DEH4Z3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.35%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

14.91%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.54%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

15.77%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

15.77%

+3.88%

Сравнение комиссий 36B5.DE и H4Z3.DE

36B5.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4Z3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B5.DE и H4Z3.DE

Дивидендная доходность 36B5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как H4Z3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		1.78%2.09%2.34%2.32%2.31%1.84%1.57%2.31%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 36B5.DE and H4Z3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for 36B5.DE.

36B5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels, while H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for 36B5.DE and 0.15% for H4Z3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B5.DE и H4Z3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор