Сравнение 36B4.DE с NS4E.DE
36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds - 36B4.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels while NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B4.DE returned 4.83%/yr vs 19.49%/yr for NS4E.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 36B4.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for NS4E.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B4.DE и NS4E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B4.DE показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у NS4E.DE с доходностью 17.06%.
36B4.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 8.61%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
NS4E.DE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 17.06%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 19.49%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам 36B4.DE и NS4E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B4.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist | 8.61% | 6.64% | 9.02% | 9.56% | -13.77% | 9.87% | 6.38% | 16.82% |
NS4E.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) | 17.06% | 27.33% | 22.81% | 33.35% | -4.26% | 10.90% | 7.50% | 7.89% |
Correlation
The correlation between 36B4.DE and NS4E.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between 36B4.DE and NS4E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B4.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск
36B4.DE
NS4E.DE
Сравнение 36B4.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 36B4.DE | NS4E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.40 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 15.01 | -9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 36B4.DE и NS4E.DE
Максимальная просадка 36B4.DE за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B4.DE и NS4E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B4.DE | NS4E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -35.32% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -9.59% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -20.96% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -20.96% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -4.65% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -8.00% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.81% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B4.DE и NS4E.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) составляет 4.74%, в то время как у Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что 36B4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NS4E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B4.DE | NS4E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.07% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 15.68% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 19.57% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 18.21% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 18.20% | -0.95% |
Сравнение комиссий 36B4.DE и NS4E.DE
36B4.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии NS4E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B4.DE и NS4E.DE
Дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как NS4E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B4.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist | 1.48% | 1.46% | 1.38% | 1.81% | 2.45% | 1.54% | 1.60% | 0.81% |
NS4E.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
36B4.DE and NS4E.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NS4E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NS4E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for 36B4.DE.
36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels, while NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for 36B4.DE and 0.19% for NS4E.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B4.DE и NS4E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор