Сравнение 36B4.DE с JARI.DE
36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) and JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds - 36B4.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels while JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B4.DE returned 4.17%/yr vs 1.52%/yr for JARI.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 36B4.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for JARI.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B4.DE и JARI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B4.DE показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.
36B4.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
JARI.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 36B4.DE и JARI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B4.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist | 3.58% | 6.51% | 9.11% | 9.64% | -13.87% | 9.91% | 13.17% |
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 3.03% | 5.73% | 2.11% | 6.93% | -15.65% | 8.08% | 13.58% |
Correlation
The correlation between 36B4.DE and JARI.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between 36B4.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B4.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск
36B4.DE
JARI.DE
Сравнение 36B4.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B4.DE | JARI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 2.81 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B4.DE | JARI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.09 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок 36B4.DE и JARI.DE
Максимальная просадка 36B4.DE за все время составила -26.99%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B4.DE и JARI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B4.DE | JARI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.99% | -23.16% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -10.21% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | -15.32% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -23.16% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.68% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -11.49% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.55% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B4.DE и JARI.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) имеют волатильность 3.69% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B4.DE | JARI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.56% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 14.05% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 17.57% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.04% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.89% | +1.35% |
Сравнение комиссий 36B4.DE и JARI.DE
36B4.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JARI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B4.DE и JARI.DE
Дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как JARI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B4.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist | 1.41% | 1.46% | 1.38% | 1.81% | 2.44% | 1.54% | 1.61% | 0.81% |
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, 36B4.DE and JARI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JARI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JARI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for 36B4.DE.
36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for 36B4.DE and 0.18% for JARI.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B4.DE и JARI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор