Сравнение 36B3.DE с D5BL.DE
36B3.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - 36B3.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B3.DE returned 5.39%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 36B3.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B3.DE и D5BL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B3.DE показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.
36B3.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам 36B3.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist | 6.64% | 3.96% | 5.27% | 16.63% | -15.19% | 26.68% | 3.90% | 18.99% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 10.23% |
Correlation
The correlation between 36B3.DE and D5BL.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between 36B3.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B3.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
36B3.DE
D5BL.DE
Сравнение 36B3.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B3.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.42 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.28 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 12.52 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B3.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.28 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.93 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок 36B3.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка 36B3.DE за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B3.DE и D5BL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B3.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -40.40% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -10.02% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | -17.36% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -19.58% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.22% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.23% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.63% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B3.DE и D5BL.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) составляет 4.30%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что 36B3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B3.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.83% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 11.54% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 14.44% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 15.59% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 17.76% | -1.41% |
Сравнение комиссий 36B3.DE и D5BL.DE
36B3.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B3.DE и D5BL.DE
Дивидендная доходность 36B3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist | 1.98% | 2.13% | 2.45% | 2.46% | 2.63% | 1.80% | 1.65% | 2.58% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
36B3.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for 36B3.DE.
36B3.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for 36B3.DE and 0.15% for D5BL.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B3.DE и D5BL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор