Сравнение 2B7S.DE с MDBU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE).
2B7S.DE и MDBU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. MDBU.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 2B7S.DE и MDBU.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и MDBU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -0.07% | 2.92% | 2.36% | 1.95% | -5.70% | -1.18% |
MDBU.DE UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 1.19% | -5.52% | 8.42% | 0.69% | -1.90% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у MDBU.DE с доходностью 1.19%.
2B7S.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDBU.DE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 2B7S.DE и MDBU.DE
2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MDBU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
2B7S.DE vs. MDBU.DE — Ранг доходности на риск
2B7S.DE
MDBU.DE
Сравнение 2B7S.DE c MDBU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7S.DE | MDBU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.54 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.67 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.46 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | -0.74 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7S.DE | MDBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.54 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.23 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между 2B7S.DE и MDBU.DE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7S.DE и MDBU.DE
2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDBU.DE UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 2.66% | 3.79% | 1.92% | 1.75% | 0.75% | 0.59% | 1.58% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок 2B7S.DE и MDBU.DE
Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки MDBU.DE в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и MDBU.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| 2B7S.DE | MDBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.76% | -12.38% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -6.85% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -6.44% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -5.67% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 4.22% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7S.DE и MDBU.DE
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.46%, в то время как у UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDBU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 2B7S.DE | MDBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 2.06% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 3.98% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 6.82% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 7.23% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 6.94% | -4.97% |