PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7S.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7S.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).

2B7S.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.07%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		-0.45%9.02%24.53%18.57%-13.58%16.93%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.45%.

2B7S.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.45%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSQ.DE

1 день
2.21%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.06%
1 год
13.66%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий 2B7S.DE и IUSQ.DE

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

2B7S.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7S.DEIUSQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.85

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.55

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

7.08

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7S.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7S.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.85

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.71

-0.70

Корреляция

Корреляция между 2B7S.DE и IUSQ.DE составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и IUSQ.DE

Ни 2B7S.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и IUSQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7S.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-33.60%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-13.21%

+12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-3.90%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-4.23%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.95%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и IUSQ.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.46%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7S.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

4.75%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

8.68%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

16.13%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

13.92%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

15.06%

-13.09%