PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 2B7S.DE с EUN6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7S.DE с EUN6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and EUN6.DE (iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both Government Bonds funds from iShares - 2B7S.DE tracks the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index while EUN6.DE tracks the Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7S.DE returned 0.04%/yr vs 1.42%/yr for EUN6.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. 2B7S.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for EUN6.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и EUN6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у EUN6.DE с доходностью 0.06%.

2B7S.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
-0.20%
1 год
1.20%
3 года*
2.34%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—

EUN6.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.83%
С начала года
0.06%
1 год
0.85%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.42%
10 лет*
0.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и EUN6.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.20%3.04%2.49%1.90%-5.78%-1.18%
EUN6.DE
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.06%2.16%3.57%2.74%-1.00%-0.51%

Correlation

The correlation between 2B7S.DE and EUN6.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.16

The correlation between 2B7S.DE and EUN6.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с OM3M.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с SYBT.DE
Часто сравнивают с EUN6.DE:
EUN6.DE с DBXG.DEEUN6.DE с 18M1.DEEUN6.DE с TRDX.DEEUN6.DE с EUN8.DEEUN6.DE с XUTE.DEEUN6.DE с XBO2.DEEUN6.DE с IBCC.DE

Доходность на риск

2B7S.DE vs. EUN6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EUN6.DE
Ранг доходности на риск EUN6.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN6.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN6.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN6.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN6.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c EUN6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2B7S.DEEUN6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.72

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.81

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.87

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

1.90

+0.96

2B7S.DE vs. EUN6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа EUN6.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и EUN6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и EUN6.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.68%, что больше максимальной просадки EUN6.DE в -4.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и EUN6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7S.DEEUN6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.68%

-4.94%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-0.98%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

-0.98%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.50%

-1.47%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.08%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.32%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.44%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и EUN6.DE

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7S.DEEUN6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.11%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

0.57%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

1.17%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

0.80%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.44%

0.70%

+1.74%

Сравнение комиссий 2B7S.DE и EUN6.DE

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии EUN6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и EUN6.DE

2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%
EUN6.DE
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.96%2.79%2.18%

Часто задаваемые вопросы

2B7S.DE and EUN6.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for 2B7S.DE.

2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index, while EUN6.DE tracks Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for 2B7S.DE and 0.07% for EUN6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7S.DE и EUN6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор