Сравнение 2B7K.DE с DJAM.DE
2B7K.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and DJAM.DE (Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - 2B7K.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels while DJAM.DE tracks the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7K.DE returned 10.50%/yr vs 10.75%/yr for DJAM.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. 2B7K.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for DJAM.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B7K.DE и DJAM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B7K.DE показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у DJAM.DE с доходностью 8.12%.
2B7K.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
DJAM.DE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам 2B7K.DE и DJAM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7K.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 10.83% | 2.85% | 17.54% | 20.90% | -16.94% | 36.69% | 9.65% | 19.70% |
DJAM.DE Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 8.12% | 2.01% | 21.39% | 11.90% | -2.34% | 31.92% | -1.77% | 13.74% |
Correlation
The correlation between 2B7K.DE and DJAM.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between 2B7K.DE and DJAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7K.DE vs. DJAM.DE — Ранг доходности на риск
2B7K.DE
DJAM.DE
Сравнение 2B7K.DE c DJAM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7K.DE | DJAM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.77 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 9.22 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7K.DE | DJAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок 2B7K.DE и DJAM.DE
Максимальная просадка 2B7K.DE за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки DJAM.DE в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7K.DE и DJAM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7K.DE | DJAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.65% | -47.32% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -7.34% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -21.15% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -21.15% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -7.81% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.21% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7K.DE и DJAM.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что 2B7K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7K.DE | DJAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 2.87% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.34% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 11.93% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.07% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.09% | +0.09% |
Сравнение комиссий 2B7K.DE и DJAM.DE
2B7K.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DJAM.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7K.DE и DJAM.DE
2B7K.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJAM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7K.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJAM.DE Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 0.73% | 0.79% | 1.17% | 1.06% | 1.80% | 1.11% | 1.62% | 1.25% | 1.90% | 1.71% | 2.26% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
2B7K.DE and DJAM.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B7K.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B7K.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for DJAM.DE.
2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while DJAM.DE tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for 2B7K.DE and 0.50% for DJAM.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B7K.DE и DJAM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор