PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7J.DE с XG12.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7J.DE с XG12.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7J.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and XG12.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - 2B7J.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels while XG12.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, 2B7J.DE returned 12.93%/yr vs 12.73%/yr for XG12.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B7J.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for XG12.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7J.DE и XG12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7J.DE показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у XG12.DE с доходностью 39.92%.

2B7J.DE

1 день
0.20%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.88%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

XG12.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
39.92%
6 месяцев
37.25%
1 год
53.56%
3 года*
12.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7J.DE и XG12.DE

2026 (YTD)2025202420232022
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		10.88%2.89%17.47%20.94%-5.94%
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		39.92%8.69%-4.44%-8.34%-5.33%

Correlation

The correlation between 2B7J.DE and XG12.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.77

The correlation between 2B7J.DE and XG12.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 2B7J.DE:
2B7J.DE с LYPS.DE2B7J.DE с FGQD.L2B7J.DE с QYLD2B7J.DE с VOO2B7J.DE с VUAA.L2B7J.DE с F50A.DE2B7J.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с XG12.DE:
XG12.DE с GERD.DEXG12.DE с VWCE.DEXG12.DE с MWOE.DEXG12.DE с XDWL.DEXG12.DE с V3AA.DEXG12.DE с AVWC.DEXG12.DE с TSWE.DE

Доходность на риск

2B7J.DE vs. XG12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7J.DE
Ранг доходности на риск 2B7J.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7J.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7J.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7J.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7J.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7J.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XG12.DE
Ранг доходности на риск XG12.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG12.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG12.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7J.DE c XG12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7J.DEXG12.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.33

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
4.57

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

7.95

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

25.46

-16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7J.DE vs. XG12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7J.DE на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа XG12.DE равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7J.DE и XG12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7J.DEXG12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.33

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.39

+0.39

Просадки

Сравнение просадок 2B7J.DE и XG12.DE

Максимальная просадка 2B7J.DE за все время составила -32.11%, примерно равная максимальной просадке XG12.DE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7J.DE и XG12.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7J.DEXG12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-32.01%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.77%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-24.98%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.67%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-14.28%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.12%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7J.DE и XG12.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) составляет 3.54%, в то время как у Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что 2B7J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7J.DEXG12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

6.86%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

12.62%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

16.18%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.44%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.44%

-1.15%

Сравнение комиссий 2B7J.DE и XG12.DE

2B7J.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XG12.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7J.DE и XG12.DE

Дивидендная доходность 2B7J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как XG12.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.13%1.23%1.37%1.55%1.74%1.15%1.28%1.68%
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

2B7J.DE and XG12.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7J.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7J.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XG12.DE.

2B7J.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while XG12.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for 2B7J.DE and 0.35% for XG12.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7J.DE и XG12.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор