Сравнение 2B7J.DE с XDEB.DE
2B7J.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - 2B7J.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels while XDEB.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7J.DE returned 10.51%/yr vs 6.21%/yr for XDEB.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B7J.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B7J.DE и XDEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B7J.DE показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у XDEB.DE с доходностью 1.74%.
2B7J.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
XDEB.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение доходности по годам 2B7J.DE и XDEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7J.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 10.88% | 2.89% | 17.47% | 20.94% | -16.87% | 36.52% | 9.59% | 19.82% |
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 1.74% | -1.27% | 17.83% | 3.66% | -4.06% | 24.01% | -6.66% | 15.55% |
Correlation
The correlation between 2B7J.DE and XDEB.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between 2B7J.DE and XDEB.DE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7J.DE vs. XDEB.DE — Ранг доходности на риск
2B7J.DE
XDEB.DE
Сравнение 2B7J.DE c XDEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7J.DE | XDEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.02 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | -0.03 | +8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7J.DE | XDEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.01 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок 2B7J.DE и XDEB.DE
Максимальная просадка 2B7J.DE за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки XDEB.DE в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7J.DE и XDEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7J.DE | XDEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.11% | -28.57% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -5.31% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -13.02% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -13.02% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.53% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -5.03% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.37% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7J.DE и XDEB.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что 2B7J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7J.DE | XDEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.63% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 5.56% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 7.86% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 10.16% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 12.03% | +4.26% |
Сравнение комиссий 2B7J.DE и XDEB.DE
2B7J.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7J.DE и XDEB.DE
Дивидендная доходность 2B7J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как XDEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7J.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 1.13% | 1.23% | 1.37% | 1.55% | 1.74% | 1.15% | 1.28% | 1.68% |
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
2B7J.DE and XDEB.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B7J.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B7J.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEB.DE.
2B7J.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while XDEB.DE tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.20% for 2B7J.DE and 0.25% for XDEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B7J.DE и XDEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор