PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7J.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7J.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7J.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds from iShares - 2B7J.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels while IS3S.DE tracks the MSCI World Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7J.DE returned 10.51%/yr vs 17.35%/yr for IS3S.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 2B7J.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IS3S.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7J.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7J.DE показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 35.27%.

2B7J.DE

1 день
0.20%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.88%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

IS3S.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
11.04%
С начала года
35.27%
6 месяцев
38.20%
1 год
63.38%
3 года*
26.82%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7J.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		10.88%2.89%17.47%20.94%-16.87%36.52%9.59%19.82%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		35.27%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.38%-12.53%9.83%

Correlation

The correlation between 2B7J.DE and IS3S.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.82

The correlation between 2B7J.DE and IS3S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B7J.DE:
2B7J.DE с LYPS.DE2B7J.DE с FGQD.L2B7J.DE с QYLD2B7J.DE с VOO2B7J.DE с VUAA.L2B7J.DE с F50A.DE2B7J.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV

Доходность на риск

2B7J.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7J.DE
Ранг доходности на риск 2B7J.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7J.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7J.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7J.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7J.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7J.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7J.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7J.DEIS3S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
4.53

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
6.13

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.83

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

10.36

-7.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

39.01

-30.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7J.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7J.DE на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7J.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7J.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

4.53

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.24

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.10

Просадки

Сравнение просадок 2B7J.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка 2B7J.DE за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7J.DE и IS3S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7J.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-35.18%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.09%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-17.80%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-17.80%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-5.82%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.62%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7J.DE и IS3S.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) составляет 3.54%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что 2B7J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7J.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.62%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

11.32%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

13.93%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.85%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.76%

+0.53%

Сравнение комиссий 2B7J.DE и IS3S.DE

2B7J.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7J.DE и IS3S.DE

Дивидендная доходность 2B7J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.13%1.23%1.37%1.55%1.74%1.15%1.28%1.68%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

2B7J.DE and IS3S.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7J.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7J.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.

2B7J.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value. Their fees differ too: 0.20% for 2B7J.DE and 0.30% for IS3S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7J.DE и IS3S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор