Сравнение 2B7F.DE с XUTC.DE
2B7F.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - 2B7F.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while XUTC.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7F.DE returned 11.74%/yr vs 24.06%/yr for XUTC.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. 2B7F.DE charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for XUTC.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B7F.DE и XUTC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B7F.DE показывает доходность 29.78%, что значительно выше, чем у XUTC.DE с доходностью 24.28%.
2B7F.DE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 29.78%
- 6 месяцев
- 26.86%
- 1 год
- 42.91%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
XUTC.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2B7F.DE и XUTC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7F.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 29.78% | 4.63% | 11.96% | 35.07% | -31.05% | 32.27% | 26.22% | 41.89% | -13.86% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 24.28% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -27.42% | 44.01% | 32.64% | 53.18% | 3.28% |
Correlation
The correlation between 2B7F.DE and XUTC.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between 2B7F.DE and XUTC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7F.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск
2B7F.DE
XUTC.DE
Сравнение 2B7F.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7F.DE | XUTC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.03 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 7.84 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7F.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.37 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.03 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.10 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок 2B7F.DE и XUTC.DE
Максимальная просадка 2B7F.DE за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7F.DE и XUTC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7F.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -31.79% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -16.16% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.34% | -30.48% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -30.48% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -3.00% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -6.37% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 6.26% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7F.DE и XUTC.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) имеют волатильность 7.47% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7F.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.31% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 15.12% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 20.70% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 23.01% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 22.97% | -0.62% |
Сравнение комиссий 2B7F.DE и XUTC.DE
2B7F.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7F.DE и XUTC.DE
Дивидендная доходность 2B7F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности XUTC.DE в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7F.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.27% | 0.35% | 0.35% | 0.45% | 0.57% | 0.31% | 0.35% | 0.78% | 1.18% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
2B7F.DE and XUTC.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for 2B7F.DE.
2B7F.DE is categorized as Robotics, while XUTC.DE is Technology Equities. 2B7F.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for 2B7F.DE and 0.12% for XUTC.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B7F.DE и XUTC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор