Сравнение 2B7F.DE с LSMC.DE
2B7F.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 2B7F.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7F.DE returned 11.74%/yr vs 36.20%/yr for LSMC.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B7F.DE charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B7F.DE и LSMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B7F.DE показывает доходность 29.78%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%.
2B7F.DE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 29.78%
- 6 месяцев
- 26.86%
- 1 год
- 42.91%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
LSMC.DE
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 63.83%
- 6 месяцев
- 63.41%
- 1 год
- 126.99%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 36.20%
- 10 лет*
- 28.49%
Сравнение доходности по годам 2B7F.DE и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7F.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 29.78% | 4.63% | 11.96% | 35.07% | -31.05% | 32.27% | 26.22% | 41.89% | -13.86% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 63.83% | 32.60% | 66.54% | 74.46% | -34.66% | 37.56% | 23.03% | 39.73% | -2.38% |
Correlation
The correlation between 2B7F.DE and LSMC.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between 2B7F.DE and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7F.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
2B7F.DE
LSMC.DE
Сравнение 2B7F.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7F.DE | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 10.37 | -7.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 32.83 | -22.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7F.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 4.27 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.15 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок 2B7F.DE и LSMC.DE
Максимальная просадка 2B7F.DE за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7F.DE и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7F.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -39.77% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.53% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.34% | -36.22% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -39.77% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -3.34% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -9.37% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.96% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7F.DE и LSMC.DE
Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F.DE) составляет 7.47%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что 2B7F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7F.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 11.23% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 22.18% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 30.40% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 31.21% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 26.06% | -3.71% |
Сравнение комиссий 2B7F.DE и LSMC.DE
2B7F.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7F.DE и LSMC.DE
Дивидендная доходность 2B7F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7F.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.27% | 0.35% | 0.35% | 0.45% | 0.57% | 0.31% | 0.35% | 0.78% | 1.18% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
2B7F.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B7F.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B7F.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
2B7F.DE is categorized as Robotics, while LSMC.DE is Semiconductors. 2B7F.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for 2B7F.DE and 0.45% for LSMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B7F.DE и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор