Сравнение 2B7B.DE с ESEA.DE
2B7B.DE (iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 2B7B.DE is a Materials fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Materials Sector Index, while ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7B.DE returned 5.89%/yr vs 14.54%/yr for ESEA.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2B7B.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B7B.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B7B.DE показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у ESEA.DE с доходностью 11.32%.
2B7B.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2B7B.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7B.DE iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | 12.98% | -1.07% | 5.24% | 8.58% | -7.10% | 39.56% | 8.41% | 7.12% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.32% | 4.18% | 32.44% | 22.22% | -14.52% | 41.11% | 7.15% | 11.44% |
Correlation
The correlation between 2B7B.DE and ESEA.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between 2B7B.DE and ESEA.DE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7B.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
2B7B.DE
ESEA.DE
Сравнение 2B7B.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7B.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.53 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 12.08 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7B.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.04 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.90 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.88 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок 2B7B.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка 2B7B.DE за все время составила -34.61%, примерно равная максимальной просадке ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7B.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7B.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -33.64% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -7.19% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.54% | -22.79% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -22.79% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.39% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -4.87% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.10% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7B.DE и ESEA.DE
iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что 2B7B.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7B.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 3.02% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 8.65% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 12.45% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.91% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 17.81% | +1.35% |
Сравнение комиссий 2B7B.DE и ESEA.DE
И 2B7B.DE, и ESEA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7B.DE и ESEA.DE
2B7B.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7B.DE iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
2B7B.DE and ESEA.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B7B.DE and ESEA.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
2B7B.DE is categorized as Materials, while ESEA.DE is S&P 500. 2B7B.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Materials Sector Index, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas.
Подберите оптимальное распределение для 2B7B.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор