Сравнение 2B7A.DE с ISPA.DE
2B7A.DE (iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - 2B7A.DE is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7A.DE returned 9.44%/yr vs 11.00%/yr for ISPA.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. 2B7A.DE charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B7A.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B7A.DE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%.
2B7A.DE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам 2B7A.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 3.01% | 2.79% | 29.83% | -11.29% | 8.44% | 28.42% | -10.08% | 27.08% | 8.53% | -7.26% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | -0.45% |
Correlation
The correlation between 2B7A.DE and ISPA.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2017 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7A.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
2B7A.DE
ISPA.DE
Сравнение 2B7A.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7A.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.62 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 8.10 | -7.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 28.73 | -27.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7A.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 3.35 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.91 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок 2B7A.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7A.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -38.91% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -3.63% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -15.10% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -15.10% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -1.09% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -4.46% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 1.03% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7A.DE и ISPA.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что 2B7A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7A.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 2.62% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 6.51% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 8.77% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 12.00% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 14.79% | +4.86% |
Сравнение комиссий 2B7A.DE и ISPA.DE
2B7A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7A.DE и ISPA.DE
2B7A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
2B7A.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B7A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B7A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
2B7A.DE is categorized as Utilities Equities, while ISPA.DE is Global Equities. 2B7A.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.15% for 2B7A.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B7A.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор