Сравнение 2B76.DE с HEAE.L
2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while HEAE.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B76.DE returned 11.53%/yr vs 1.94%/yr for HEAE.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. 2B76.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for HEAE.L.
Доходность
Сравнение доходности 2B76.DE и HEAE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B76.DE торгуется в EUR, в то время как HEAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B76.DE показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у HEAE.L с доходностью -0.35%.
2B76.DE
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 29.17%
- 6 месяцев
- 29.54%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
HEAE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам 2B76.DE и HEAE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 29.17% | 4.50% | 12.12% | 35.00% | -31.03% | 32.23% | 26.14% | 41.93% | -15.52% | 29.41% |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -0.35% | 6.79% | 4.22% | 7.76% | -19.09% | 33.47% | -7.37% | 40.00% | -1.92% | -1.30% |
Correlation
The correlation between 2B76.DE and HEAE.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between 2B76.DE and HEAE.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B76.DE vs. HEAE.L — Ранг доходности на риск
2B76.DE
HEAE.L
Сравнение 2B76.DE c HEAE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B76.DE | HEAE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 0.39 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 0.86 | +9.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B76.DE и HEAE.L
Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.50%, что меньше максимальной просадки HEAE.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и HEAE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B76.DE | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.50% | -41.16% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -12.87% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.47% | -25.61% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | -27.80% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -9.79% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -13.96% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 5.98% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B76.DE и HEAE.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B76.DE | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 5.02% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 11.82% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 16.88% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 17.04% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 18.04% | +4.38% |
Сравнение комиссий 2B76.DE и HEAE.L
2B76.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HEAE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B76.DE и HEAE.L
Ни 2B76.DE, ни HEAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2B76.DE and HEAE.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEAE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEAE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.
2B76.DE is categorized as Robotics, while HEAE.L is Health & Biotech Equities. 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while HEAE.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for 2B76.DE and 0.18% for HEAE.L.
Подберите оптимальное распределение для 2B76.DE и HEAE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор