Сравнение 2B70.DE с ZPDH.DE
2B70.DE (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and ZPDH.DE (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - 2B70.DE tracks the Nasdaq Biotechnology while ZPDH.DE tracks the S&P Health Care Select Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B70.DE returned 5.68%/yr vs 6.73%/yr for ZPDH.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B70.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for ZPDH.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B70.DE и ZPDH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2B70.DE показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у ZPDH.DE с доходностью -1.12%.
2B70.DE
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 39.50%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
ZPDH.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам 2B70.DE и ZPDH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B70.DE iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 4.53% | 18.62% | 4.60% | 2.56% | -6.29% | 7.59% | 14.52% | 30.18% | -7.35% | 2.65% |
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | -1.12% | 1.73% | 8.46% | -1.73% | 3.31% | 37.77% | 1.69% | 24.37% | 9.07% | 1.42% |
Correlation
The correlation between 2B70.DE and ZPDH.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between 2B70.DE and ZPDH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B70.DE vs. ZPDH.DE — Ранг доходности на риск
2B70.DE
ZPDH.DE
Сравнение 2B70.DE c ZPDH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B70.DE | ZPDH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 1.21 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 2.95 | +14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B70.DE | ZPDH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.89 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок 2B70.DE и ZPDH.DE
Максимальная просадка 2B70.DE за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки ZPDH.DE в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B70.DE и ZPDH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B70.DE | ZPDH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -26.61% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -10.77% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.34% | -22.64% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -22.64% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -7.28% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -5.80% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 4.41% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B70.DE и ZPDH.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что 2B70.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B70.DE | ZPDH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.13% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 10.16% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 14.63% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 14.47% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 15.77% | +5.99% |
Сравнение комиссий 2B70.DE и ZPDH.DE
2B70.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZPDH.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B70.DE и ZPDH.DE
Ни 2B70.DE, ни ZPDH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2B70.DE and ZPDH.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for 2B70.DE.
2B70.DE tracks Nasdaq Biotechnology, while ZPDH.DE tracks S&P Health Care Select Sector. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for 2B70.DE and 0.15% for ZPDH.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B70.DE и ZPDH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор