PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2359.HK с NTRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2359.HK с NTRA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

2359.HK (WuXi AppTec Co Ltd H) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, 2359.HK returned -4.01%/yr vs 15.56%/yr for NTRA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2359.HK и NTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK) и Natera, Inc. (NTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2359.HK торгуется в HKD, в то время как NTRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTRA были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2359.HK показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у NTRA с доходностью -6.81%.

2359.HK

1 день
2.67%
1 месяц
-7.72%
С начала года
30.06%
6 месяцев
22.14%
1 год
64.19%
3 года*
26.47%
5 лет*
-4.01%
10 лет*
—

NTRA

1 день
-3.28%
1 месяц
8.65%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-7.97%
1 год
28.80%
3 года*
61.11%
5 лет*
15.56%
10 лет*
33.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2359.HK и NTRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		30.06%79.26%-26.51%-2.22%-38.51%28.35%208.93%182.07%1.47%
NTRA
Natera, Inc.		-6.81%45.00%151.41%55.92%-56.91%-5.65%194.07%140.06%-17.21%

Correlation

The correlation between 2359.HK and NTRA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г.

0.05

The correlation between 2359.HK and NTRA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WuXi AppTec Co Ltd H

Natera, Inc.

Часто сравнивают с 2359.HK:
2359.HK с 2269.HK2359.HK с 1801.HK2359.HK с 1530.HK2359.HK с 9926.HK2359.HK с 3692.HK2359.HK с 3347.HK2359.HK с 3759.HK
Часто сравнивают с NTRA:
NTRA с SRPTNTRA с VERUNTRA с SPYNTRA с METANTRA с IYWNTRA с LLYNTRA с ANF

Доходность на риск

2359.HK vs. NTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2359.HK
Ранг доходности на риск 2359.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2359.HK: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2359.HK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2359.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2359.HK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2359.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NTRA
Ранг доходности на риск NTRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2359.HK c NTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2359.HKNTRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.67

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.14

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.04

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

2.19

+4.63

2359.HK vs. NTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2359.HK на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа NTRA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2359.HK и NTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2359.HK и NTRA

Максимальная просадка 2359.HK за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки NTRA в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2359.HK и NTRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2359.HKNTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-77.54%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.77%

-27.78%

+8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.09%

-40.13%

-31.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.67%

-77.54%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.84%

-16.12%

-10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.43%

-33.31%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

13.19%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности 2359.HK и NTRA

Текущая волатильность для WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK) составляет 11.22%, в то время как у Natera, Inc. (NTRA) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что 2359.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2359.HKNTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

14.28%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.62%

35.18%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

42.95%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.35%

57.02%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.02%

60.92%

+0.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2359.HK и NTRA

Дивидендная доходность 2359.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как NTRA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		1.73%1.84%1.92%1.24%0.75%0.27%0.19%0.82%
NTRA
Natera, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2359.HK и NTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WuXi AppTec Co Ltd H и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2359.HK значения в HKD, NTRA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

2359.HK and NTRA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2359.HK и NTRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор