PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEP.L с EICOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEP.L с EICOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) is a stock, while EICOX (Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund) is Emerging Markets Diversified fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, AEP.L returned 14.84%/yr vs 14.44%/yr for EICOX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEP.L и EICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEP.L торгуется в GBp, в то время как EICOX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EICOX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEP.L показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у EICOX с доходностью 27.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEP.L имеют среднегодовую доходность 14.84%, а акции EICOX немного отстают с 14.44%.

AEP.L

1 день
-3.78%
1 месяц
-16.95%
С начала года
15.18%
6 месяцев
15.18%
1 год
110.95%
3 года*
28.86%
5 лет*
22.57%
10 лет*
14.84%

EICOX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.44%
С начала года
27.37%
6 месяцев
29.99%
1 год
51.88%
3 года*
25.52%
5 лет*
17.07%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEP.L и EICOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		15.18%124.03%-0.64%-12.84%11.63%23.64%1.65%1.53%-25.84%14.42%
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		27.37%23.73%13.95%19.49%-4.44%14.50%10.13%8.31%-9.51%20.05%

Correlation

The correlation between AEP.L and EICOX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.06

The correlation between AEP.L and EICOX shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anglo-Eastern Plantations plc

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

Часто сравнивают с AEP.L:
AEP.L с AII.AXAEP.L с MSA.TOAEP.L с 2328.HKAEP.L с CLSAEP.L с DEMIXAEP.L с AUAEP.L с ESEA
Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с EIDOXEICOX с VFSAXEICOX с FATIXEICOX с VVOAXEICOX с DEMIXEICOX с FSELX

Доходность на риск

AEP.L vs. EICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEP.L
Ранг доходности на риск AEP.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEP.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEP.L c EICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEP.LEICOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.60

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.58

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.72

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

4.49

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.71

16.64

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEP.L vs. EICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEP.L на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа EICOX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEP.L и EICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEP.LEICOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.60

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.37

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.06

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.48

Просадки

Сравнение просадок AEP.L и EICOX

Максимальная просадка AEP.L за все время составила -73.29%, что больше максимальной просадки EICOX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP.L и EICOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEP.LEICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.29%

-27.50%

-45.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-11.69%

-18.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-12.73%

-17.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-12.73%

-20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.83%

-27.50%

-34.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.48%

-0.29%

-30.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.39%

-5.34%

-18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.15%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AEP.L и EICOX

Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) имеет более высокую волатильность в 30.83% по сравнению с Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что AEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEP.LEICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.83%

6.75%

+24.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.38%

12.89%

+24.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.33%

14.60%

+29.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

12.49%

+20.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

13.65%

+20.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEP.L и EICOX

Дивидендная доходность AEP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности EICOX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		4.17%4.80%1.81%4.78%0.51%0.10%0.07%0.40%0.53%0.39%0.26%0.56%
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		2.90%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%

Часто задаваемые вопросы

AEP.L and EICOX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEP.L и EICOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор