Сравнение 21XJ.DE с RAND.DE
21XJ.DE (21Shares Binance BNB ETP) and RAND.DE (CoinShares Physical Staked Algorand EUR) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, 21XJ.DE returned 22.53%/yr vs -11.13%/yr for RAND.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 21XJ.DE charges 2.50%/yr vs 0.00%/yr for RAND.DE.
Доходность
Сравнение доходности 21XJ.DE и RAND.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 21XJ.DE показывает доходность -29.43%, что значительно ниже, чем у RAND.DE с доходностью -18.89%.
21XJ.DE
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -29.43%
- 6 месяцев
- -32.15%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAND.DE
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -18.89%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -45.18%
- 3 года*
- -11.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 21XJ.DE и RAND.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
21XJ.DE 21Shares Binance BNB ETP | -29.43% | 6.81% | 124.46% | 23.94% | -4.55% |
RAND.DE CoinShares Physical Staked Algorand EUR | -18.89% | -63.34% | 46.73% | 44.34% | -52.23% |
Correlation
The correlation between 21XJ.DE and RAND.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between 21XJ.DE and RAND.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
21XJ.DE vs. RAND.DE — Ранг доходности на риск
21XJ.DE
RAND.DE
Сравнение 21XJ.DE c RAND.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Binance BNB ETP (21XJ.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 21XJ.DE | RAND.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.63 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.93 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 21XJ.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.28 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок 21XJ.DE и RAND.DE
Максимальная просадка 21XJ.DE за все время составила -56.06%, что меньше максимальной просадки RAND.DE в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 21XJ.DE и RAND.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 21XJ.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -86.60% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.06% | -72.75% | +16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.06% | -86.60% | +30.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -82.79% | +28.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.87% | -60.08% | +32.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 49.62% | -15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности 21XJ.DE и RAND.DE
Текущая волатильность для 21Shares Binance BNB ETP (21XJ.DE) составляет 13.53%, в то время как у CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что 21XJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 21XJ.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 20.37% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 51.93% | -19.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.90% | 93.35% | -45.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.02% | 92.49% | -38.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.02% | 92.49% | -38.47% |
Сравнение комиссий 21XJ.DE и RAND.DE
21XJ.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии RAND.DE в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 21XJ.DE и RAND.DE
Ни 21XJ.DE, ни RAND.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
21XJ.DE and RAND.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAND.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAND.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for 21XJ.DE.
They also come from different issuers: 21Shares and CoinShares. Their fees differ too: 2.50% for 21XJ.DE and 0.00% for RAND.DE.
Подберите оптимальное распределение для 21XJ.DE и RAND.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор