Сравнение 1CS.MI с DTEGY
1CS.MI (AXA SA) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. 1CS.MI operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, 1CS.MI returned 13.16%/yr vs 12.11%/yr for DTEGY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1CS.MI и DTEGY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1CS.MI торгуется в EUR, в то время как DTEGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTEGY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1CS.MI показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у DTEGY с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции 1CS.MI превзошли акции DTEGY по среднегодовой доходности: 13.16% против 12.11% соответственно.
1CS.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 13.16%
DTEGY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам 1CS.MI и DTEGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 0.98% | 27.07% | 23.08% | 18.99% | 6.46% | 42.27% | -10.99% | 42.47% | -20.11% | 8.41% |
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 5.72% | -0.82% | 36.51% | 20.67% | 23.87% | 11.52% | 10.57% | 2.63% | 5.53% | -6.33% |
Correlation
The correlation between 1CS.MI and DTEGY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1CS.MI vs. DTEGY — Ранг доходности на риск
1CS.MI
DTEGY
Сравнение 1CS.MI c DTEGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (1CS.MI) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1CS.MI | DTEGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.28 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.51 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1CS.MI и DTEGY
Максимальная просадка 1CS.MI за все время составила -81.45%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1CS.MI и DTEGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1CS.MI | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.45% | -40.32% | -41.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -18.97% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -24.22% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -24.22% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -40.32% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -15.68% | +11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -9.12% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 10.47% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1CS.MI и DTEGY
Текущая волатильность для AXA SA (1CS.MI) составляет 5.71%, в то время как у Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что 1CS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1CS.MI | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 7.18% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 18.21% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 23.43% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 19.92% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 20.64% | +6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1CS.MI и DTEGY
Дивидендная доходность 1CS.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности DTEGY в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 5.91% | 5.22% | 5.80% | 5.77% | 5.85% | 5.43% | 10.97% | 5.32% | 6.72% | 4.68% | 4.60% | 3.74% |
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.51% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1CS.MI и DTEGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1CS.MI and DTEGY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1CS.MI и DTEGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор