PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MM.DE с LGQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MM.DE с LGQK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

18MM.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR) and LGQK.DE (Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi - 18MM.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB while LGQK.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, 18MM.DE returned 4.46%/yr vs 11.66%/yr for LGQK.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 18MM.DE charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for LGQK.DE.

Доходность

Сравнение доходности 18MM.DE и LGQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 18MM.DE показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у LGQK.DE с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции 18MM.DE уступали акциям LGQK.DE по среднегодовой доходности: 4.46% против 11.66% соответственно.

18MM.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-5.29%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.70%
1 год
0.13%
3 года*
2.40%
5 лет*
1.50%
10 лет*
4.46%

LGQK.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.05%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.97%
1 год
13.31%
3 года*
10.11%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MM.DE и LGQK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MM.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR		2.24%0.05%5.93%1.38%-7.30%14.57%-5.45%21.40%-6.44%10.50%
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist		9.03%6.49%12.16%1.67%-1.07%12.33%56.18%16.88%-9.04%10.27%

Correlation

The correlation between 18MM.DE and LGQK.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2010 г.

0.89

The correlation between 18MM.DE and LGQK.DE shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR

Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 18MM.DE:
18MM.DE с EXXW.DE18MM.DE с V3PL.DE18MM.DE с IQQK.DE18MM.DE с OP6E.DE18MM.DE с ESGP.DE18MM.DE с PAC.DE18MM.DE с DX2S.DE
Часто сравнивают с LGQK.DE:
LGQK.DE с DX2S.DELGQK.DE с OP6E.DELGQK.DE с VOOLGQK.DE с V3PL.DELGQK.DE с FLXI.DELGQK.DE с V3PA.DELGQK.DE с FVSJ.DE

Доходность на риск

18MM.DE vs. LGQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MM.DE
Ранг доходности на риск 18MM.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MM.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MM.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MM.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MM.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MM.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LGQK.DE
Ранг доходности на риск LGQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQK.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQK.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQK.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQK.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MM.DE c LGQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MM.DELGQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.14

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
1.74

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.21

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

6.30

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MM.DE vs. LGQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MM.DE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа LGQK.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MM.DE и LGQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MM.DELGQK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.14

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.26

Просадки

Сравнение просадок 18MM.DE и LGQK.DE

Максимальная просадка 18MM.DE за все время составила -36.82%, примерно равная максимальной просадке LGQK.DE в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MM.DE и LGQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MM.DELGQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.82%

-36.96%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-6.26%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.52%

-20.04%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-20.04%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

-36.96%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-2.16%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-6.18%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.20%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MM.DE и LGQK.DE

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что 18MM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MM.DELGQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.20%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.32%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

12.16%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.67%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

25.08%

-8.48%

Сравнение комиссий 18MM.DE и LGQK.DE

18MM.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LGQK.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MM.DE и LGQK.DE

18MM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
18MM.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist		2.64%2.88%5.33%3.78%4.41%3.15%0.89%

Часто задаваемые вопросы

18MM.DE and LGQK.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for 18MM.DE.

18MM.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB, while LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. Their fees differ too: 0.45% for 18MM.DE and 0.12% for LGQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MM.DE и LGQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор