PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MF.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MF.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - 18MF.DE is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%), while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 10 years, 18MF.DE returned 25.40%/yr vs 23.74%/yr for LYPG.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. 18MF.DE charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности 18MF.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 18MF.DE показывает доходность 21.45%, что значительно ниже, чем у LYPG.DE с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции 18MF.DE превзошли акции LYPG.DE по среднегодовой доходности: 25.40% против 23.74% соответственно.

18MF.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
8.85%
С начала года
21.45%
6 месяцев
19.74%
1 год
49.73%
3 года*
32.82%
5 лет*
23.27%
10 лет*
25.40%

LYPG.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
12.62%
С начала года
25.00%
6 месяцев
23.20%
1 год
47.39%
3 года*
28.91%
5 лет*
22.18%
10 лет*
23.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MF.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		21.45%1.66%64.13%43.13%-33.43%88.19%5.29%77.81%-5.75%12.05%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		25.00%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%0.61%20.65%

Correlation

The correlation between 18MF.DE and LYPG.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.86

The correlation between 18MF.DE and LYPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с MCD18MF.DE с SSO
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA

Доходность на риск

18MF.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MF.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MF.DELYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.35

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.06

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.09

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

8.18

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MF.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MF.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYPG.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MF.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MF.DELYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.10

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.02

-0.20

Просадки

Сравнение просадок 18MF.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка 18MF.DE за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MF.DE и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MF.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-31.83%

-27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-15.58%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.90%

-29.64%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.90%

-29.64%

-13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.67%

-31.83%

-27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.70%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-5.69%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

5.91%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MF.DE и LYPG.DE

Текущая волатильность для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) составляет 5.41%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что 18MF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MF.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.17%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

15.06%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

20.52%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.89%

22.56%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.49%

21.45%

+11.04%

Сравнение комиссий 18MF.DE и LYPG.DE

18MF.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MF.DE и LYPG.DE

Ни 18MF.DE, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

18MF.DE and LYPG.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYPG.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPG.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for 18MF.DE.

18MF.DE is categorized as Leveraged Equities, while LYPG.DE is Technology Equities. 18MF.DE tracks MSCI USA Index (200%), while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. Their fees differ too: 0.50% for 18MF.DE and 0.30% for LYPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MF.DE и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор