Сравнение 18MF.DE с LVWC.DE
18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) and LVWC.DE (Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF) are both Leveraged Equities funds from Amundi - 18MF.DE tracks the MSCI USA Index (200%) while LVWC.DE tracks the MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 18MF.DE charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for LVWC.DE.
Доходность
Сравнение доходности 18MF.DE и LVWC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 18MF.DE показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у LVWC.DE с доходностью 17.92%.
18MF.DE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 19.74%
- 1 год
- 49.73%
- 3 года*
- 32.82%
- 5 лет*
- 23.27%
- 10 лет*
- 25.40%
LVWC.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 18MF.DE и LVWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF | 21.45% | 0.74% |
LVWC.DE Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF | 17.92% | 2.68% |
Correlation
The correlation between 18MF.DE and LVWC.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
18MF.DE vs. LVWC.DE — Ранг доходности на риск
18MF.DE
LVWC.DE
Сравнение 18MF.DE c LVWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 18MF.DE | LVWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 18MF.DE | LVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.44 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок 18MF.DE и LVWC.DE
Максимальная просадка 18MF.DE за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки LVWC.DE в -14.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MF.DE и LVWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 18MF.DE | LVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.67% | -14.47% | -45.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.89% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -2.96% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 18MF.DE и LVWC.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 18MF.DE | LVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.36% | 24.20% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 24.20% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.49% | 24.20% | +8.29% |
Сравнение комиссий 18MF.DE и LVWC.DE
18MF.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LVWC.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 18MF.DE и LVWC.DE
Ни 18MF.DE, ни LVWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, 18MF.DE and LVWC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, 18MF.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
18MF.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for LVWC.DE.
18MF.DE tracks MSCI USA Index (200%), while LVWC.DE tracks MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. Their fees differ too: 0.50% for 18MF.DE and 0.60% for LVWC.DE.
Подберите оптимальное распределение для 18MF.DE и LVWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор