PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18M2.DE с SELD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18M2.DE с SELD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, 18M2.DE returned 8.26%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 18M2.DE и SELD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 18M2.DE показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции 18M2.DE уступали акциям SELD.DE по среднегодовой доходности: 8.26% против 9.59% соответственно.

18M2.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-0.40%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.83%
1 год
15.64%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.90%
10 лет*
8.26%

SELD.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.18%
С начала года
14.08%
6 месяцев
19.21%
1 год
31.99%
3 года*
20.75%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18M2.DE и SELD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		6.76%21.49%3.36%16.14%-6.47%16.02%-6.39%24.91%-4.44%7.99%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		14.08%44.46%5.76%3.90%-10.09%24.12%-9.44%27.63%-4.88%5.07%

Correlation

The correlation between 18M2.DE and SELD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

0.83

The correlation between 18M2.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 18M2.DE:
18M2.DE с DGCFX18M2.DE с 2B76.DE18M2.DE с XAIX.DE18M2.DE с HDV18M2.DE с VOO18M2.DE с IMAE.AS18M2.DE с FEUI.L
Часто сравнивают с SELD.DE:
SELD.DE с EXSG.DESELD.DE с SCHDSELD.DE с SPYSELD.DE с EXSH.DESELD.DE с DXSA.DESELD.DE с TDIV.ASSELD.DE с VT

Доходность на риск

18M2.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18M2.DE
Ранг доходности на риск 18M2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M2.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M2.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M2.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M2.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M2.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SELD.DE
Ранг доходности на риск SELD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELD.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18M2.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18M2.DESELD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.73

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.78

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.79

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

16.20

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18M2.DE vs. SELD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18M2.DE на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SELD.DE равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18M2.DE и SELD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18M2.DESELD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.73

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.18

+0.26

Просадки

Сравнение просадок 18M2.DE и SELD.DE

Максимальная просадка 18M2.DE за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18M2.DE и SELD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18M2.DESELD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-70.30%

+33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.72%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.13%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-23.02%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-40.65%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.80%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-25.32%

+18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.99%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности 18M2.DE и SELD.DE

Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) составляет 2.63%, в то время как у Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что 18M2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18M2.DESELD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.83%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

9.59%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

11.81%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

14.87%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

17.42%

-1.98%

Сравнение комиссий 18M2.DE и SELD.DE

И 18M2.DE, и SELD.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18M2.DE и SELD.DE

18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		5.68%6.48%6.46%0.00%7.70%4.52%5.09%5.34%5.60%4.75%5.20%5.48%

Часто задаваемые вопросы

18M2.DE and SELD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

18M2.DE and SELD.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18M2.DE и SELD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор