PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18M2.DE с EDEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18M2.DE с EDEU.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) and EDEU.DE (BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield while EDEU.DE tracks the BNP Paribas High Dividend Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, 18M2.DE returned 9.41%/yr vs 10.90%/yr for EDEU.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 18M2.DE charges 0.30%/yr vs 0.31%/yr for EDEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности 18M2.DE и EDEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 18M2.DE показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у EDEU.DE с доходностью 11.86%.

18M2.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
1.60%
С начала года
9.46%
6 месяцев
10.17%
1 год
21.49%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.45%

EDEU.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
0.95%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.44%
1 год
24.86%
3 года*
21.25%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18M2.DE и EDEU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		9.46%21.49%3.36%16.14%-6.47%16.02%-6.39%24.91%-4.44%1.38%
EDEU.DE
BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF		11.86%28.12%11.83%16.84%-12.98%27.34%-14.08%23.54%-20.58%9.22%

Correlation

The correlation between 18M2.DE and EDEU.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2017 г.

0.81

The correlation between 18M2.DE and EDEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с 18M2.DE:
18M2.DE с DGCFX18M2.DE с 2B76.DE18M2.DE с XAIX.DE18M2.DE с HDV18M2.DE с VOO18M2.DE с IMAE.AS18M2.DE с FEUI.L
Часто сравнивают с EDEU.DE:
EDEU.DE с ESAP.DEEDEU.DE с IBCJ.DEEDEU.DE с ESEE.DEEDEU.DE с IEVL.LEDEU.DE с EXSH.DEEDEU.DE с WTEE.DEEDEU.DE с EUN0.DE

Доходность на риск

18M2.DE vs. EDEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18M2.DE
Ранг доходности на риск 18M2.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M2.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M2.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M2.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M2.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M2.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EDEU.DE
Ранг доходности на риск EDEU.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEU.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEU.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEU.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEU.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEU.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18M2.DE c EDEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

18M2.DEEDEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.19

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.00

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.49

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

11.91

-2.66

18M2.DE vs. EDEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18M2.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDEU.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18M2.DE и EDEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 18M2.DE и EDEU.DE

Максимальная просадка 18M2.DE за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки EDEU.DE в -47.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18M2.DE и EDEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18M2.DEEDEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-47.82%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-7.09%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.57%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-24.98%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.84%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-9.01%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.08%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности 18M2.DE и EDEU.DE

Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) составляет 2.05%, в то время как у BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что 18M2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18M2.DEEDEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.01%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

8.99%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.31%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

14.54%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

18.28%

-3.14%

Сравнение комиссий 18M2.DE и EDEU.DE

18M2.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EDEU.DE в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18M2.DE и EDEU.DE

Ни 18M2.DE, ни EDEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

18M2.DE and EDEU.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 18M2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

18M2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for EDEU.DE.

18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield, while EDEU.DE tracks BNP Paribas High Dividend Europe ESG. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.30% for 18M2.DE and 0.31% for EDEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18M2.DE и EDEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор