PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 18M1.DE с SPP3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18M1.DE с SPP3.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

18M1.DE (Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)) and SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - 18M1.DE tracks the FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index while SPP3.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, 18M1.DE returned 0.53%/yr vs 0.85%/yr for SPP3.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. 18M1.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for SPP3.DE.

Доходность

Сравнение доходности 18M1.DE и SPP3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 18M1.DE показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у SPP3.DE с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции 18M1.DE уступали акциям SPP3.DE по среднегодовой доходности: 0.53% против 0.85% соответственно.

18M1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.94%
С начала года
1.08%
1 год
1.91%
3 года*
2.77%
5 лет*
1.74%
10 лет*
0.53%

SPP3.DE

1 день
0.16%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
1.57%
С начала года
2.70%
1 год
4.44%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.94%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18M1.DE и SPP3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18M1.DE
Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)		1.08%2.05%3.53%2.89%-0.42%-0.78%-0.60%-0.61%-0.68%-0.77%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		2.70%-4.58%7.67%0.68%-3.88%5.69%-2.62%7.92%5.84%-11.29%

Correlation

The correlation between 18M1.DE and SPP3.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с 18M1.DE:
18M1.DE с EUN6.DE18M1.DE с TRDX.DE18M1.DE с TRDE.DE18M1.DE с IBCC.DE18M1.DE с TRD1.DE18M1.DE с XBO2.DE18M1.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с 36BD.DESPP3.DE с TRD7.DE

Доходность на риск

18M1.DE vs. SPP3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18M1.DE
Ранг доходности на риск 18M1.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18M1.DE c SPP3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

18M1.DESPP3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.26
0.86

+4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.59
1.29

+8.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.37

1.15

+1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.91

1.09

+28.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

113.71

2.84

+110.87

18M1.DE vs. SPP3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18M1.DE на текущий момент составляет 5.26, что выше коэффициента Шарпа SPP3.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18M1.DE и SPP3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 18M1.DE и SPP3.DE

Максимальная просадка 18M1.DE за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки SPP3.DE в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18M1.DE и SPP3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18M1.DESPP3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-21.43%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-4.07%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.13%

-9.93%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.00%

-12.33%

+11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.29%

-21.43%

+17.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.14%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-8.92%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.56%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности 18M1.DE и SPP3.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE) составляет 0.08%, в то время как у SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что 18M1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18M1.DESPP3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

1.20%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

3.63%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37%

5.24%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.40%

7.54%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.48%

10.57%

-10.09%

Сравнение комиссий 18M1.DE и SPP3.DE

18M1.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPP3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18M1.DE и SPP3.DE

18M1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
18M1.DE
Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.84%3.96%3.12%1.99%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%

Часто задаваемые вопросы

18M1.DE and SPP3.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 18M1.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

18M1.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SPP3.DE.

18M1.DE tracks FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index, while SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.14% for 18M1.DE and 0.15% for SPP3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18M1.DE и SPP3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор