PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1810.HK с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1810.HK с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

1810.HK (Xiaomi Corp) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. 1810.HK operates in Consumer Electronics (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, 1810.HK returned -1.43%/yr vs 4.93%/yr for PG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 1810.HK и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Xiaomi Corp (1810.HK) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1810.HK торгуется в HKD, в то время как PG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PG были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1810.HK показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 6.63%.

1810.HK

1 день
1.39%
1 месяц
-17.40%
С начала года
-33.33%
6 месяцев
-39.01%
1 год
-49.57%
3 года*
33.79%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
—

PG

1 день
0.84%
1 месяц
4.87%
С начала года
6.63%
6 месяцев
6.98%
1 год
-4.14%
3 года*
3.70%
5 лет*
4.93%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1810.HK и PG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
1810.HK
Xiaomi Corp		-33.33%13.91%121.15%42.60%-42.12%-42.81%206.59%-16.56%-22.17%
PG
The Procter & Gamble Company		6.63%-12.09%16.65%-0.87%-4.89%21.18%13.64%38.96%17.72%

Correlation

The correlation between 1810.HK and PG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2018 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xiaomi Corp

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с 1810.HK:
1810.HK с 1211.HK1810.HK с 9988.HK1810.HK с 0992.HK1810.HK с 9961.HK1810.HK с 0005.HK1810.HK с BYD1810.HK с 0388.HK
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

1810.HK vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1810.HK
Ранг доходности на риск 1810.HK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1810.HK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1810.HK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1810.HK: 66
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1810.HK c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corp (1810.HK) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1810.HKPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.43
-0.31

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.36
-0.32

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.96

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.38

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-0.69

-0.82

1810.HK vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1810.HK на текущий момент составляет -1.43, что ниже коэффициента Шарпа PG равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1810.HK и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1810.HK и PG

Максимальная просадка 1810.HK за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки PG в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1810.HK и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1810.HKPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.06%

-39.35%

-36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.04%

-15.37%

-41.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.04%

-21.10%

-35.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.66%

-23.74%

-46.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.44%

-12.69%

-43.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.06%

-7.33%

-34.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.21%

9.06%

+24.15%

Волатильность

Сравнение волатильности 1810.HK и PG

Xiaomi Corp (1810.HK) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что 1810.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1810.HKPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

6.95%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.27%

15.08%

+11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.47%

18.84%

+16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.12%

17.80%

+26.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.76%

19.03%

+26.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1810.HK и PG

1810.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1810.HK
Xiaomi Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1810.HK и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xiaomi Corp и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1810.HK значения в HKD, PG значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1810.HK and PG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1810.HK и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор