PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1299.HK с ZURN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1299.HK с ZURN.SW

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AIA Group Ltd (1299.HK) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW).

Доходность

Сравнение доходности 1299.HK и ZURN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в AIA Group Ltd (1299.HK) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

1299.HK торгуется в HKD, в то время как ZURN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZURN.SW были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1299.HK показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у ZURN.SW с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции 1299.HK уступали акциям ZURN.SW по среднегодовой доходности: 9.21% против 18.92% соответственно.

1299.HK

1 день
-1.54%
1 месяц
1.23%
С начала года
7.82%
6 месяцев
16.03%
1 год
48.40%
3 года*
3.57%
5 лет*
0.24%
10 лет*
9.21%

ZURN.SW

1 день
-0.00%
1 месяц
4.62%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.61%
3 года*
20.62%
5 лет*
16.78%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1299.HK и ZURN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1299.HK
AIA Group Ltd		7.82%45.95%-15.02%-19.98%12.60%-16.49%18.84%27.95%-1.04%54.78%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG		-5.19%34.49%20.15%15.19%14.90%9.46%9.56%45.18%4.02%18.63%

Корреляция

Корреляция между 1299.HK и ZURN.SW составляет 0.18 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIA Group Ltd

Zurich Insurance Group AG

Часто сравнивают с 1299.HK:
1299.HK с 2318.HK1299.HK с 0388.HK1299.HK с 2628.HK1299.HK с UNH1299.HK с SPUS1299.HK с BX1299.HK с TLT
Часто сравнивают с ZURN.SW:
ZURN.SW с SLHN.SWZURN.SW с SREN.SWZURN.SW с ALV.DEZURN.SW с ^SSMIZURN.SW с PGHN.SWZURN.SW с SIKA.SWZURN.SW с IVV

Доходность на риск

1299.HK vs. ZURN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1299.HK
Ранг доходности на риск 1299.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1299.HK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1299.HK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1299.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1299.HK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1299.HK: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZURN.SW
Ранг доходности на риск ZURN.SW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZURN.SW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZURN.SW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZURN.SW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZURN.SW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZURN.SW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1299.HK c ZURN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd (1299.HK) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1299.HKZURN.SWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.35

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.61

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

0.62

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

1.63

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1299.HK vs. ZURN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1299.HK на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа ZURN.SW равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1299.HK и ZURN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1299.HKZURN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.35

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.90

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.93

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Просадки

Сравнение просадок 1299.HK и ZURN.SW

Максимальная просадка 1299.HK за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки ZURN.SW в -65.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1299.HK и ZURN.SW.

Загрузка...

Показатели просадок

1299.HKZURN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-88.78%

+33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-12.55%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.42%

-15.31%

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

-39.33%

-16.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-5.75%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-36.94%

+22.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

5.92%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности 1299.HK и ZURN.SW

AIA Group Ltd (1299.HK) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что 1299.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZURN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

1299.HKZURN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.92%

5.32%

+10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.61%

14.89%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.66%

23.12%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

18.64%

+13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

20.31%

+9.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1299.HK и ZURN.SW

Дивидендная доходность 1299.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности ZURN.SW в 4.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
1299.HK
AIA Group Ltd		2.09%2.25%2.91%2.29%1.71%1.76%1.34%1.56%1.59%1.34%1.67%1.13%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG		4.91%4.65%4.83%5.46%4.97%5.00%5.35%4.78%6.14%5.73%6.06%6.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1299.HK и ZURN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIA Group Ltd и Zurich Insurance Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1299.HK значения в HKD, ZURN.SW значения в CHF