PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 1299.HK с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


1299.HKBX
Дох-ть с нач. г.-6.32%33.09%
Дох-ть за 1 год-4.79%86.15%
Дох-ть за 3 года-9.72%11.47%
Дох-ть за 5 лет-1.75%31.85%
Дох-ть за 10 лет5.94%25.46%
Коэф-т Шарпа-0.162.88
Коэф-т Сортино0.013.57
Коэф-т Омега1.001.43
Коэф-т Кальмара-0.102.49
Коэф-т Мартина-0.2716.07
Индекс Язвы19.54%5.39%
Дневная вол-ть34.13%30.12%
Макс. просадка-55.41%-87.62%
Текущая просадка-38.21%-0.92%

Фундаментальные показатели


1299.HKBX
Рыночная капитализацияHK$681.55B$221.88B
EPSHK$0.00$2.62
Цена/прибыль18.6964.78
PEG коэффициент0.411.96
Общая выручка (12 мес.)HK$20.99B$6.73B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$20.99B$6.70B
EBITDA (12 мес.)HK$5.63B$3.61B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между 1299.HK и BX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 1299.HK и BX

С начала года, 1299.HK показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью 33.09%. За последние 10 лет акции 1299.HK уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 5.94% против 25.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
36.55%
41.64%
1299.HK
BX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 1299.HK c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd (1299.HK) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


1299.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1299.HK, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1299.HK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1299.HK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1299.HK, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1299.HK, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.23
BX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BX, с текущим значением в 16.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.26

Сравнение коэффициента Шарпа 1299.HK и BX

Показатель коэффициента Шарпа 1299.HK на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа BX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1299.HK и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.13
3.01
1299.HK
BX

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1299.HK и BX

Дивидендная доходность 1299.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности BX в 1.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1299.HK
AIA Group Ltd
2.64%2.29%1.71%1.76%1.34%1.44%1.59%1.34%1.67%1.13%1.03%0.99%
BX
The Blackstone Group Inc.
1.99%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.74%3.75%

Просадки

Сравнение просадок 1299.HK и BX

Максимальная просадка 1299.HK за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1299.HK и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-36.96%
-0.92%
1299.HK
BX

Волатильность

Сравнение волатильности 1299.HK и BX

AIA Group Ltd (1299.HK) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с The Blackstone Group Inc. (BX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что 1299.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.09%
8.57%
1299.HK
BX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1299.HK и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIA Group Ltd и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. 1299.HK значения в HKD, BX значения в USD