PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1299.HK с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 1299.HK с SPUS

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AIA Group Ltd (1299.HK) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности 1299.HK и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в AIA Group Ltd (1299.HK) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

1299.HK торгуется в HKD, в то время как SPUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPUS были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1299.HK показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -3.99%.

1299.HK

1 день
-1.54%
1 месяц
1.23%
С начала года
7.82%
6 месяцев
16.03%
1 год
48.40%
3 года*
3.57%
5 лет*
0.24%
10 лет*
9.21%

SPUS

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-1.54%
1 год
40.39%
3 года*
19.54%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1299.HK и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
1299.HK
AIA Group Ltd		7.82%45.95%-15.02%-19.98%12.60%-16.49%18.84%0.62%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-3.99%20.01%25.84%34.23%-22.63%36.65%25.11%0.83%

Корреляция

Корреляция между 1299.HK и SPUS составляет 0.08 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIA Group Ltd

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с 1299.HK:
1299.HK с 2318.HK1299.HK с 0388.HK1299.HK с 2628.HK1299.HK с UNH1299.HK с BX1299.HK с TLT1299.HK с ZURN.SW
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Доходность на риск

1299.HK vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1299.HK
Ранг доходности на риск 1299.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1299.HK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1299.HK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1299.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1299.HK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1299.HK: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1299.HK c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd (1299.HK) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1299.HKSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.20

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.83

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.03

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

8.76

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1299.HK vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1299.HK на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1299.HK и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1299.HKSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.74

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.77

-0.39

Просадки

Сравнение просадок 1299.HK и SPUS

Максимальная просадка 1299.HK за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1299.HK и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

1299.HKSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-30.80%

-24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-10.66%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.42%

-28.06%

-25.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-6.91%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-6.35%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.04%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 1299.HK и SPUS

AIA Group Ltd (1299.HK) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что 1299.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

1299.HKSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.92%

5.99%

+9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.61%

11.21%

+14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.66%

20.90%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

19.17%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

21.39%

+8.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1299.HK и SPUS

Дивидендная доходность 1299.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPUS в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
1299.HK
AIA Group Ltd		2.09%2.25%2.91%2.29%1.71%1.76%1.34%1.56%1.59%1.34%1.67%1.13%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%