PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 1299.HK с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 1299.HK с SPUS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

1299.HK (AIA Group Ltd) is a stock, while SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Over the past 5 years, 1299.HK returned -1.92%/yr vs 15.10%/yr for SPUS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1299.HK и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в AIA Group Ltd (1299.HK) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1299.HK торгуется в HKD, в то время как SPUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPUS были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1299.HK показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 11.43%.

1299.HK

1 день
0.26%
1 месяц
2.78%
6 месяцев
-7.10%
С начала года
-3.55%
1 год
12.78%
3 года*
1.38%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
6.50%
Всё время*
9.60%

SPUS

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
10.22%
С начала года
11.43%
1 год
24.53%
3 года*
20.90%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
Всё время*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1299.HK и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
1299.HK
AIA Group Ltd		-3.55%45.82%-14.95%-19.98%12.60%-16.10%18.28%0.00%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		11.43%20.01%25.84%34.23%-22.63%36.65%25.11%0.97%

Correlation

The correlation between 1299.HK and SPUS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIA Group Ltd

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с 1299.HK:
1299.HK с 2318.HK1299.HK с 0388.HK1299.HK с 2628.HK1299.HK с UNH1299.HK с ZURN.SW1299.HK с BX1299.HK с 2388.HK
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с UMMASPUS с SPRE

Доходность на риск

1299.HK vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1299.HK
Ранг доходности на риск 1299.HK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1299.HK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1299.HK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1299.HK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1299.HK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1299.HK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1299.HK c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd (1299.HK) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1299.HKSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.59

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.18

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

2.40

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

8.70

-7.07

1299.HK vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1299.HK на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1299.HK и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1299.HK и SPUS

Максимальная просадка 1299.HK за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1299.HK и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1299.HKSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-30.94%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-10.26%

-11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.11%

-23.01%

-18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.77%

-27.59%

-23.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-5.27%

-15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-6.07%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

2.83%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 1299.HK и SPUS

AIA Group Ltd (1299.HK) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что 1299.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1299.HKSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

4.73%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

12.63%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.27%

15.50%

+16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

19.41%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

21.23%

+8.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1299.HK и SPUS

Дивидендная доходность 1299.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SPUS в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1299.HK
AIA Group Ltd		2.55%2.25%2.91%2.29%1.71%1.76%1.35%1.44%1.59%1.34%1.67%1.13%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.54%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

1299.HK and SPUS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1299.HK и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор