PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 1299.HK с 0388.HK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


1299.HK0388.HK
Дох-ть с нач. г.-4.21%22.42%
Дох-ть за 1 год-2.34%16.09%
Дох-ть за 3 года-9.02%-10.88%
Дох-ть за 5 лет-1.48%8.78%
Дох-ть за 10 лет6.39%9.20%
Коэф-т Шарпа-0.090.33
Коэф-т Сортино0.110.83
Коэф-т Омега1.011.10
Коэф-т Кальмара-0.060.23
Коэф-т Мартина-0.160.84
Индекс Язвы19.51%16.23%
Дневная вол-ть34.18%41.07%
Макс. просадка-55.41%-79.33%
Текущая просадка-36.82%-38.01%

Фундаментальные показатели


1299.HK0388.HK
Рыночная капитализацияHK$681.55BHK$393.52B
EPSHK$0.00HK$9.21
Цена/прибыль18.6933.75
PEG коэффициент0.412.33
Общая выручка (12 мес.)HK$20.99BHK$15.48B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$20.99BHK$13.52B
EBITDA (12 мес.)HK$5.63BHK$11.01B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между 1299.HK и 0388.HK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 1299.HK и 0388.HK

С начала года, 1299.HK показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у 0388.HK с доходностью 22.42%. За последние 10 лет акции 1299.HK уступали акциям 0388.HK по среднегодовой доходности: 6.39% против 9.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
36.55%
48.06%
1299.HK
0388.HK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 1299.HK c 0388.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd (1299.HK) и Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


1299.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1299.HK, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1299.HK, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1299.HK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1299.HK, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1299.HK, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.12
0388.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0388.HK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0388.HK, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0388.HK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0388.HK, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0388.HK, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.89

Сравнение коэффициента Шарпа 1299.HK и 0388.HK

Показатель коэффициента Шарпа 1299.HK на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа 0388.HK равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1299.HK и 0388.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.07
0.35
1299.HK
0388.HK

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1299.HK и 0388.HK

Дивидендная доходность 1299.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности 0388.HK в 2.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1299.HK
AIA Group Ltd
2.58%2.29%1.71%1.76%1.34%0.52%1.59%1.34%1.67%1.13%1.03%0.99%
0388.HK
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
2.61%3.06%2.26%2.01%1.56%2.68%2.86%1.91%2.77%2.63%2.07%2.54%

Просадки

Сравнение просадок 1299.HK и 0388.HK

Максимальная просадка 1299.HK за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки 0388.HK в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1299.HK и 0388.HK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-36.96%
-38.16%
1299.HK
0388.HK

Волатильность

Сравнение волатильности 1299.HK и 0388.HK

Текущая волатильность для AIA Group Ltd (1299.HK) составляет 17.40%, в то время как у Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что 1299.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0388.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.40%
28.00%
1299.HK
0388.HK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1299.HK и 0388.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIA Group Ltd и Hong Kong Exchange and Clearing Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в HKD за исключением показателей на акцию