PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AK.DE с EUNU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AK.DE с EUNU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

10AK.DE (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist) and EUNU.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Bonds funds - 10AK.DE tracks the JP Morgan Government Bond Global while EUNU.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AK.DE returned -2.43%/yr vs -0.25%/yr for EUNU.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 10AK.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for EUNU.DE.

Доходность

Сравнение доходности 10AK.DE и EUNU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 10AK.DE показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у EUNU.DE с доходностью -0.39%.

10AK.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.09%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-1.76%
3 года*
-1.30%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
—

EUNU.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.44%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.91%
1 год
-0.79%
3 года*
1.03%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AK.DE и EUNU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		0.09%-5.55%2.06%0.12%-12.21%1.15%-0.06%8.09%5.41%
EUNU.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-0.39%-4.02%5.70%4.05%-10.69%4.64%0.21%10.21%5.87%

Correlation

The correlation between 10AK.DE and EUNU.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.81

The correlation between 10AK.DE and EUNU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с 10AK.DE:
10AK.DE с XZWG.DE10AK.DE с HGGA.DE10AK.DE с XGVC.DE10AK.DE с AHYB.DE10AK.DE с XBAG.DE10AK.DE с DBZB.DE10AK.DE с SYBZ.DE
Часто сравнивают с EUNU.DE:
EUNU.DE с EUNA.DEEUNU.DE с AEGE.DEEUNU.DE с EUN3.DEEUNU.DE с HYLE.DEEUNU.DE с VAGF.DEEUNU.DE с CORPEUNU.DE с BND

Доходность на риск

10AK.DE vs. EUNU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AK.DE
Ранг доходности на риск 10AK.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AK.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AK.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
EUNU.DE
Ранг доходности на риск EUNU.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AK.DE c EUNU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AK.DEEUNU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.29

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
-0.36

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.30

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.67

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AK.DE vs. EUNU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AK.DE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа EUNU.DE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AK.DE и EUNU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AK.DEEUNU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.29

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.04

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.23

-0.27

Просадки

Сравнение просадок 10AK.DE и EUNU.DE

Максимальная просадка 10AK.DE за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки EUNU.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AK.DE и EUNU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AK.DEEUNU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-12.88%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-3.82%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

-8.28%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-12.88%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-7.39%

-12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-4.71%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.71%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AK.DE и EUNU.DE

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что 10AK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AK.DEEUNU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.95%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

2.92%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

3.99%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

6.06%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

5.76%

+0.41%

Сравнение комиссий 10AK.DE и EUNU.DE

10AK.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUNU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AK.DE и EUNU.DE

Дивидендная доходность 10AK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности EUNU.DE в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		2.62%2.63%2.07%1.79%1.61%1.39%1.68%1.82%0.58%
EUNU.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.53%3.21%4.10%4.25%1.55%2.78%2.49%2.47%2.10%

Часто задаваемые вопросы

10AK.DE and EUNU.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for 10AK.DE.

10AK.DE tracks JP Morgan Government Bond Global, while EUNU.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for 10AK.DE and 0.10% for EUNU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AK.DE и EUNU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор