PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AJ.DE с LMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AJ.DE с LMWE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) and LMWE.DE (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)) are both REIT funds from Amundi tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AJ.DE returned 2.31%/yr vs 1.77%/yr for LMWE.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. 10AJ.DE charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for LMWE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 10AJ.DE и LMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 10AJ.DE показывает доходность 12.63%, а LMWE.DE немного ниже – 12.25%.

10AJ.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
1.97%
С начала года
12.63%
6 месяцев
13.78%
1 год
15.50%
3 года*
9.00%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—

LMWE.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
1.92%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.43%
1 год
15.09%
3 года*
8.43%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AJ.DE и LMWE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		12.63%-1.85%5.52%6.85%-20.55%36.79%-16.96%23.90%1.63%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		12.25%-2.25%4.84%6.04%-20.69%36.11%-17.29%22.99%2.04%

Correlation

The correlation between 10AJ.DE and LMWE.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.95

The correlation between 10AJ.DE and LMWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

Часто сравнивают с 10AJ.DE:
10AJ.DE с XYP1.DE10AJ.DE с ANXU.L10AJ.DE с VOO10AJ.DE с SMX10AJ.DE с WEBN.DE10AJ.DE с XDWH.DE10AJ.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с IQQP.DELMWE.DE с IQQ4.DELMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с EXI5.DELMWE.DE с TRET.DELMWE.DE с AYEP.DE

Доходность на риск

10AJ.DE vs. LMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AJ.DE
Ранг доходности на риск 10AJ.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AJ.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AJ.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AJ.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AJ.DE c LMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

10AJ.DELMWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.34

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.92

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.91

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

6.58

+0.22

10AJ.DE vs. LMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AJ.DE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMWE.DE равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AJ.DE и LMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 10AJ.DE и LMWE.DE

Максимальная просадка 10AJ.DE за все время составила -42.61%, примерно равная максимальной просадке LMWE.DE в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AJ.DE и LMWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AJ.DELMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-42.37%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-7.88%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-20.52%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-30.69%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-4.84%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-10.55%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.29%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AJ.DE и LMWE.DE

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) имеют волатильность 3.64% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AJ.DELMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.55%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.66%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

11.30%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

14.66%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.14%

+0.91%

Сравнение комиссий 10AJ.DE и LMWE.DE

10AJ.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии LMWE.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AJ.DE и LMWE.DE

Дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности LMWE.DE в 2.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.65%2.99%2.94%2.98%3.23%2.13%3.10%2.92%2.63%0.00%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.32%2.61%3.75%2.64%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, 10AJ.DE and LMWE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for LMWE.DE.

Both ETFs track FTSE EPRA/NAREIT Developed. Their fees differ too: 0.24% for 10AJ.DE and 0.45% for LMWE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AJ.DE и LMWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор