PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 100D.L с BRBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 100D.L с BRBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while BRBS (Blue Ridge Bankshares, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, 100D.L returned 11.78%/yr vs -23.30%/yr for BRBS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 100D.L и BRBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

100D.L торгуется в GBp, в то время как BRBS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRBS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 100D.L показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у BRBS с доходностью -8.30%.

100D.L

1 день
0.13%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.85%
1 год
21.22%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

BRBS

1 день
1.86%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-11.35%
1 год
22.96%
3 года*
-24.91%
5 лет*
-23.30%
10 лет*
-3.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 100D.L и BRBS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		6.04%25.77%9.32%7.37%4.80%18.00%-11.78%4.12%
BRBS
Blue Ridge Bankshares, Inc.		-8.30%30.16%8.13%-76.43%-19.29%56.48%-15.12%17.01%

Correlation

The correlation between 100D.L and BRBS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Blue Ridge Bankshares, Inc.

Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с AAPL100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с XDAX.L100D.L с VUAA.DE100D.L с FSELX
Часто сравнивают с BRBS:
BRBS с TOWNBRBS с PCBBRBS с GSBCBRBS с FMBHBRBS с BHFBRBS с AJGBRBS с ADP

Доходность на риск

100D.L vs. BRBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BRBS
Ранг доходности на риск BRBS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRBS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 100D.L c BRBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

100D.LBRBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.80

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.32

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.28

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

2.69

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

100D.L vs. BRBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 100D.L на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BRBS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 100D.L и BRBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

100D.LBRBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.80

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.51

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.12

+0.65

Просадки

Сравнение просадок 100D.L и BRBS

Максимальная просадка 100D.L за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки BRBS в -86.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 100D.L и BRBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

100D.LBRBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-86.98%

+52.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-17.99%

+9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-76.82%

+63.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-86.98%

+73.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-76.75%

+72.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-46.15%

+41.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

8.57%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности 100D.L и BRBS

Текущая волатильность для Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) составляет 3.98%, в то время как у Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что 100D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

100D.LBRBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.42%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

17.11%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

28.87%

-17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

45.88%

-33.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

42.07%

-26.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 100D.L и BRBS

Дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BRBS в 25.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.57%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRBS
Blue Ridge Bankshares, Inc.		25.60%5.85%0.00%8.09%3.90%2.43%2.40%2.04%3.13%1.88%2.07%2.83%

Часто задаваемые вопросы

100D.L and BRBS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 100D.L и BRBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор