Сравнение 0UCF.L с SWDA.L
0UCF.L (iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 0UCF.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 0UCF.L returned 1.07%/yr vs 12.49%/yr for SWDA.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 0UCF.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0UCF.L торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0UCF.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 11.93%. За последние 10 лет акции 0UCF.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 1.07% против 12.49% соответственно.
0UCF.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.22%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.07%
SWDA.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам 0UCF.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0UCF.L iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 0.54% | 3.07% | 5.54% | 7.93% | -13.17% | 0.25% | 1.64% | 5.28% | -1.78% | 2.98% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.93% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 7.38% |
Correlation
The correlation between 0UCF.L and SWDA.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2013 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0UCF.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
0UCF.L
SWDA.L
Сравнение 0UCF.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (0UCF.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0UCF.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 3.32 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 13.45 | -12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0UCF.L и SWDA.L
Максимальная просадка 0UCF.L за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0UCF.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0UCF.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -41.36% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -6.53% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.95% | -20.55% | +17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -20.55% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -33.00% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.28% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -8.73% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.62% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0UCF.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (0UCF.L) составляет 1.05%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что 0UCF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0UCF.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 2.75% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 7.98% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 11.07% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 14.09% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 15.19% | -11.25% |
Сравнение комиссий 0UCF.L и SWDA.L
И 0UCF.L, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0UCF.L и SWDA.L
Дивидендная доходность 0UCF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0UCF.L iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 3.18% | 3.08% | 2.94% | 2.42% | 1.00% | 0.75% | 0.98% | 0.55% | 1.10% | 1.12% | 1.52% | 1.70% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0UCF.L and SWDA.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0UCF.L and SWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
0UCF.L is categorized as European Corporate Bonds, while SWDA.L is Global Equities. 0UCF.L tracks Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index.
Подберите оптимальное распределение для 0UCF.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор