Сравнение 0UCF.L с CSP1.L
0UCF.L (iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 0UCF.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 0UCF.L returned 1.07%/yr vs 14.49%/yr for CSP1.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. 0UCF.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности 0UCF.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0UCF.L торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0UCF.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции 0UCF.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 1.07% против 14.49% соответственно.
0UCF.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.22%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.07%
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 13.21%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам 0UCF.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0UCF.L iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 0.54% | 3.07% | 5.54% | 7.93% | -13.17% | 0.25% | 1.64% | 5.28% | -1.78% | 2.98% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.93% | 3.67% | 33.49% | 22.33% | -13.74% | 39.60% | 7.48% | 34.46% | -1.22% | 6.46% |
Correlation
The correlation between 0UCF.L and CSP1.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2013 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0UCF.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
0UCF.L
CSP1.L
Сравнение 0UCF.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (0UCF.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0UCF.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 3.19 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 11.42 | -10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0UCF.L и CSP1.L
Максимальная просадка 0UCF.L за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0UCF.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0UCF.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -32.91% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -7.17% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.95% | -22.35% | +19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -22.35% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -32.91% | +16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.19% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -4.33% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.01% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0UCF.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (0UCF.L) составляет 1.05%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что 0UCF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0UCF.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 2.74% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 7.83% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 11.49% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 20.58% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 18.87% | -14.93% |
Сравнение комиссий 0UCF.L и CSP1.L
0UCF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0UCF.L и CSP1.L
Дивидендная доходность 0UCF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0UCF.L iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 3.18% | 3.08% | 2.94% | 2.42% | 1.00% | 0.75% | 0.98% | 0.55% | 1.10% | 1.12% | 1.52% | 1.70% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0UCF.L and CSP1.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for 0UCF.L.
0UCF.L is categorized as European Corporate Bonds, while CSP1.L is S&P 500. 0UCF.L tracks Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for 0UCF.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для 0UCF.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор