Сравнение 0UCF.L с SUKC.L
0UCF.L (iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and SUKC.L (SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - 0UCF.L tracks the Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index while SUKC.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, 0UCF.L returned 1.07%/yr vs 2.16%/yr for SUKC.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 0UCF.L и SUKC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0UCF.L торгуется в EUR, в то время как SUKC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUKC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0UCF.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SUKC.L с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции 0UCF.L уступали акциям SUKC.L по среднегодовой доходности: 1.07% против 2.16% соответственно.
0UCF.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.22%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.07%
SUKC.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 3.87%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.16%
Сравнение доходности по годам 0UCF.L и SUKC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0UCF.L iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 0.54% | 3.07% | 5.54% | 7.93% | -13.17% | 0.25% | 1.64% | 5.28% | -1.78% | 2.98% |
SUKC.L SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 3.87% | 0.82% | 9.89% | 9.44% | -10.63% | 5.66% | -2.52% | 11.31% | -1.67% | -2.25% |
Correlation
The correlation between 0UCF.L and SUKC.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2014 г. | 0.10 |
The correlation between 0UCF.L and SUKC.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0UCF.L vs. SUKC.L — Ранг доходности на риск
0UCF.L
SUKC.L
Сравнение 0UCF.L c SUKC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (0UCF.L) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0UCF.L | SUKC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.70 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 4.71 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0UCF.L и SUKC.L
Максимальная просадка 0UCF.L за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки SUKC.L в -26.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0UCF.L и SUKC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0UCF.L | SUKC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -26.11% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -3.45% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.95% | -5.63% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -16.48% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -21.10% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.43% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -8.81% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.25% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0UCF.L и SUKC.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (0UCF.L) составляет 1.05%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что 0UCF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUKC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0UCF.L | SUKC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.57% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 4.46% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 7.29% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 7.35% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 8.42% | -4.48% |
Сравнение комиссий 0UCF.L и SUKC.L
И 0UCF.L, и SUKC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0UCF.L и SUKC.L
Дивидендная доходность 0UCF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SUKC.L в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0UCF.L iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 3.18% | 3.08% | 2.94% | 2.42% | 1.00% | 0.75% | 0.98% | 0.55% | 1.10% | 1.12% | 1.52% | 1.70% |
SUKC.L SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.61% | 4.41% | 3.05% | 1.76% | 1.77% | 1.97% | 1.93% | 1.88% | 2.43% | 2.40% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
0UCF.L and SUKC.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0UCF.L and SUKC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
0UCF.L tracks Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index, while SUKC.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для 0UCF.L и SUKC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор