PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 0UCF.L с IRCP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 0UCF.L и IRCP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (0UCF.L) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 0UCF.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у IRCP.L с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции 0UCF.L уступали акциям IRCP.L по среднегодовой доходности: 1.07% против 1.57% соответственно.


0UCF.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
0.22%
С начала года
0.54%
1 год
1.28%
3 года*
5.02%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.07%

IRCP.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
1.32%
С начала года
1.43%
1 год
3.03%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0UCF.L и IRCP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0UCF.L
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
0.54%3.07%5.54%7.93%-13.17%0.25%1.64%5.28%-1.78%2.98%
IRCP.L
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
1.43%4.21%6.47%5.14%-2.74%-0.24%0.84%4.00%-3.63%1.46%

Correlation

The correlation between 0UCF.L and IRCP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2013 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

0UCF.L vs. IRCP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

0UCF.L
Ранг доходности на риск 0UCF.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0UCF.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0UCF.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0UCF.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0UCF.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0UCF.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

IRCP.L
Ранг доходности на риск IRCP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRCP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRCP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRCP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRCP.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRCP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0UCF.L c IRCP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (0UCF.L) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


0UCF.LIRCP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

2.94

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

12.04

-10.92

0UCF.L vs. IRCP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0UCF.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа IRCP.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0UCF.L и IRCP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0UCF.L и IRCP.L

Максимальная просадка 0UCF.L за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки IRCP.L в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0UCF.L и IRCP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


0UCF.LIRCP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-14.44%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-1.03%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-1.96%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-7.06%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.46%

-14.44%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.19%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-1.31%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.25%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности 0UCF.L и IRCP.L

iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (0UCF.L) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что 0UCF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


0UCF.LIRCP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.60%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

2.45%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

2.67%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

2.96%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

3.79%

+0.15%

Сравнение комиссий 0UCF.L и IRCP.L

0UCF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRCP.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 0UCF.L и IRCP.L

Дивидендная доходность 0UCF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности IRCP.L в 2.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0UCF.L
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
3.18%3.08%2.94%2.42%1.00%0.75%0.98%0.55%1.10%1.12%1.52%1.70%
IRCP.L
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%

Часто задаваемые вопросы


0UCF.L and IRCP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 0UCF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

0UCF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IRCP.L.

0UCF.L tracks Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index, while IRCP.L tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Their fees differ too: 0.20% for 0UCF.L and 0.25% for IRCP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0UCF.L и IRCP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор