Сравнение 0UCF.L с IRCP.L
0UCF.L (iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and IRCP.L (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - 0UCF.L tracks the Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index while IRCP.L tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 0UCF.L returned 1.07%/yr vs 1.57%/yr for IRCP.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. 0UCF.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IRCP.L.
Доходность
Сравнение доходности 0UCF.L и IRCP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 0UCF.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у IRCP.L с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции 0UCF.L уступали акциям IRCP.L по среднегодовой доходности: 1.07% против 1.57% соответственно.
0UCF.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.22%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.07%
IRCP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам 0UCF.L и IRCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0UCF.L iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 0.54% | 3.07% | 5.54% | 7.93% | -13.17% | 0.25% | 1.64% | 5.28% | -1.78% | 2.98% |
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.43% | 4.21% | 6.47% | 5.14% | -2.74% | -0.24% | 0.84% | 4.00% | -3.63% | 1.46% |
Correlation
The correlation between 0UCF.L and IRCP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2013 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0UCF.L vs. IRCP.L — Ранг доходности на риск
0UCF.L
IRCP.L
Сравнение 0UCF.L c IRCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (0UCF.L) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0UCF.L | IRCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.94 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 12.04 | -10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0UCF.L и IRCP.L
Максимальная просадка 0UCF.L за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки IRCP.L в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0UCF.L и IRCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0UCF.L | IRCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -14.44% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -1.03% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.95% | -1.96% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -7.06% | -9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -14.44% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.19% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -1.31% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.25% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0UCF.L и IRCP.L
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) (0UCF.L) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что 0UCF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0UCF.L | IRCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.60% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 2.45% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 2.67% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 2.96% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 3.79% | +0.15% |
Сравнение комиссий 0UCF.L и IRCP.L
0UCF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRCP.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0UCF.L и IRCP.L
Дивидендная доходность 0UCF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности IRCP.L в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0UCF.L iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 3.18% | 3.08% | 2.94% | 2.42% | 1.00% | 0.75% | 0.98% | 0.55% | 1.10% | 1.12% | 1.52% | 1.70% |
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
0UCF.L and IRCP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0UCF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0UCF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IRCP.L.
0UCF.L tracks Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index, while IRCP.L tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Their fees differ too: 0.20% for 0UCF.L and 0.25% for IRCP.L.
Подберите оптимальное распределение для 0UCF.L и IRCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор