Сравнение 0TPE.L с TI5G.L
0TPE.L (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - 0TPE.L tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index while TI5G.L tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0TPE.L returned -1.52%/yr vs 2.91%/yr for TI5G.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 0TPE.L и TI5G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0TPE.L торгуется в EUR, в то время как TI5G.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5G.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0TPE.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у TI5G.L с доходностью 4.64%.
0TPE.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 1.66%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- —
TI5G.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 4.64%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0TPE.L и TI5G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.19% | 4.47% | 0.00% | 1.38% | -13.90% | 4.61% | 8.93% | 6.01% | -2.26% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.64% | 0.31% | 9.56% | 5.75% | -8.57% | 12.14% | -1.65% | 9.66% | -1.46% |
Correlation
The correlation between 0TPE.L and TI5G.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0TPE.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск
0TPE.L
TI5G.L
Сравнение 0TPE.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0TPE.L | TI5G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.94 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 5.15 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0TPE.L и TI5G.L
Максимальная просадка 0TPE.L за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0TPE.L и TI5G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0TPE.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -15.65% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -2.54% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -5.22% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -12.54% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -0.25% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -3.37% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.96% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0TPE.L и TI5G.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) составляет 1.14%, в то время как у iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что 0TPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0TPE.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.46% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 3.28% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 4.96% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 6.66% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 7.50% | +1.29% |
Сравнение комиссий 0TPE.L и TI5G.L
И 0TPE.L, и TI5G.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0TPE.L и TI5G.L
0TPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.85% | 5.97% | 6.84% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.29% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
0TPE.L and TI5G.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0TPE.L and TI5G.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
0TPE.L tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, while TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5.
Подберите оптимальное распределение для 0TPE.L и TI5G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор