PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0TPE.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0TPE.L с SWDA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

0TPE.L (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 0TPE.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0TPE.L returned -1.52%/yr vs 12.13%/yr for SWDA.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. 0TPE.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности 0TPE.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0TPE.L торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0TPE.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 11.93%.

0TPE.L

1 день
0.37%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.19%
1 год
1.51%
3 года*
1.66%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
-1.05%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
8.92%
С начала года
11.93%
1 год
21.79%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0TPE.L и SWDA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
0TPE.L
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.19%4.47%0.00%1.38%-13.90%4.61%8.93%6.01%-2.26%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.93%6.76%26.95%20.08%-13.06%31.68%6.15%30.86%-1.89%

Correlation

The correlation between 0TPE.L and SWDA.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г.

-0.02

The correlation between 0TPE.L and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 0TPE.L:
0TPE.L с UBTS.L0TPE.L с GILI.L0TPE.L с IBCI.L0TPE.L с ITPG.L0TPE.L с TIP5.L0TPE.L с CNDX.L0TPE.L с CSP1.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

0TPE.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0TPE.L
Ранг доходности на риск 0TPE.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0TPE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0TPE.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0TPE.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0TPE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0TPE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0TPE.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0TPE.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.98

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.79

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

3.32

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

13.45

-11.84

0TPE.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0TPE.L на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0TPE.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0TPE.L и SWDA.L

Максимальная просадка 0TPE.L за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0TPE.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0TPE.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-41.36%

+22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-6.53%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.87%

-20.55%

+15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-20.55%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-1.28%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-8.73%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.62%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности 0TPE.L и SWDA.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) составляет 1.14%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что 0TPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0TPE.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.75%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

7.98%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

11.07%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

14.09%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

15.19%

-6.40%

Сравнение комиссий 0TPE.L и SWDA.L

0TPE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0TPE.L и SWDA.L

Ни 0TPE.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

0TPE.L and SWDA.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 0TPE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

0TPE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

0TPE.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SWDA.L is Global Equities. 0TPE.L tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.12% for 0TPE.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0TPE.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор