Сравнение 0NS.DE с VGTY.DE
0NS.DE (Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - 0NS.DE tracks the Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged) while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 0NS.DE returned 3.21%/yr vs 2.85%/yr for VGTY.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. 0NS.DE charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.
Доходность
Сравнение доходности 0NS.DE и VGTY.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0NS.DE торгуется в USD, в то время как VGTY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGTY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0NS.DE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VGTY.DE с доходностью -0.02%.
0NS.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGTY.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0NS.DE и VGTY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
0NS.DE Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) | -0.12% | 7.50% | 0.72% | 4.96% | -24.78% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.02% | 6.65% | 0.40% | 3.49% | -4.26% |
Correlation
The correlation between 0NS.DE and VGTY.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0NS.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск
0NS.DE
VGTY.DE
Сравнение 0NS.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0NS.DE | VGTY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.15 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 2.91 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0NS.DE и VGTY.DE
Максимальная просадка 0NS.DE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки VGTY.DE в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0NS.DE и VGTY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0NS.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -19.14% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -2.85% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.98% | -5.01% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -7.33% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -7.50% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.12% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0NS.DE и VGTY.DE
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) составляет 0.82%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что 0NS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0NS.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 1.21% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 3.51% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.92% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 6.72% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 6.56% | +7.73% |
Сравнение комиссий 0NS.DE и VGTY.DE
0NS.DE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0NS.DE и VGTY.DE
0NS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0NS.DE Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.12% | 4.49% | 3.94% | 3.47% | 2.14% | 1.17% | 1.67% | 2.35% | 2.28% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
0NS.DE and VGTY.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for 0NS.DE.
0NS.DE tracks Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged), while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for 0NS.DE and 0.05% for VGTY.DE.
Подберите оптимальное распределение для 0NS.DE и VGTY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор