PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0NS.DE с SYBW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0NS.DE с SYBW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

0NS.DE (Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)) and SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - 0NS.DE tracks the Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged) while SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 0NS.DE returned 3.21%/yr vs 4.25%/yr for SYBW.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. 0NS.DE charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for SYBW.DE.

Доходность

Сравнение доходности 0NS.DE и SYBW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0NS.DE торгуется в USD, в то время как SYBW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SYBW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0NS.DE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SYBW.DE с доходностью 1.03%.

0NS.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
0.27%
С начала года
-0.12%
1 год
0.71%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYBW.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
0.97%
С начала года
1.03%
1 год
3.31%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0NS.DE и SYBW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
0NS.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)		-0.12%7.50%0.72%4.96%-24.78%
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		1.03%5.55%3.69%3.66%-0.72%

Correlation

The correlation between 0NS.DE and SYBW.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с 0NS.DE:
0NS.DE с UEFI.DE0NS.DE с PR1G.DE0NS.DE с EXVM.DE0NS.DE с XCS2.DE0NS.DE с GOAI.DE0NS.DE с TRD1.DE0NS.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с XUTE.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

0NS.DE vs. SYBW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0NS.DE
Ранг доходности на риск 0NS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0NS.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0NS.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0NS.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0NS.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0NS.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0NS.DE c SYBW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0NS.DESYBW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.82

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.18

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.83

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

9.31

-8.73

0NS.DE vs. SYBW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0NS.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SYBW.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0NS.DE и SYBW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0NS.DE и SYBW.DE

Максимальная просадка 0NS.DE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки SYBW.DE в -28.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0NS.DE и SYBW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0NS.DESYBW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-28.33%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.16%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-1.73%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-13.17%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-22.97%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.35%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности 0NS.DE и SYBW.DE

Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) составляет 0.82%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что 0NS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0NS.DESYBW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.88%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

3.02%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.06%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

4.49%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

9.00%

+5.29%

Сравнение комиссий 0NS.DE и SYBW.DE

0NS.DE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SYBW.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0NS.DE и SYBW.DE

0NS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0NS.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%

Часто задаваемые вопросы

0NS.DE and SYBW.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for 0NS.DE.

0NS.DE tracks Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged), while SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.08% for 0NS.DE and 0.05% for SYBW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0NS.DE и SYBW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор