PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0NS.DE с IBCC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0NS.DE с IBCC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

0NS.DE (Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)) and IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - 0NS.DE tracks the Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged) while IBCC.DE tracks the ICE US Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 0NS.DE returned 3.21%/yr vs 4.64%/yr for IBCC.DE. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. 0NS.DE charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for IBCC.DE.

Доходность

Сравнение доходности 0NS.DE и IBCC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0NS.DE торгуется в USD, в то время как IBCC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0NS.DE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у IBCC.DE с доходностью 1.85%.

0NS.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
0.27%
С начала года
-0.12%
1 год
0.71%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBCC.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
1.72%
С начала года
1.85%
1 год
3.66%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0NS.DE и IBCC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
0NS.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)		-0.12%7.50%0.72%4.96%-24.78%
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		1.85%4.73%5.05%4.43%1.25%

Correlation

The correlation between 0NS.DE and IBCC.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с 0NS.DE:
0NS.DE с UEFI.DE0NS.DE с PR1G.DE0NS.DE с EXVM.DE0NS.DE с XCS2.DE0NS.DE с GOAI.DE0NS.DE с TRD1.DE0NS.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с IBCC.DE:
IBCC.DE с LYXF.DEIBCC.DE с TRD1.DEIBCC.DE с DBXF.DEIBCC.DE с 18M1.DEIBCC.DE с EUN6.DEIBCC.DE с XBO2.DEIBCC.DE с D5BE.DE

Доходность на риск

0NS.DE vs. IBCC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0NS.DE
Ранг доходности на риск 0NS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0NS.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0NS.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0NS.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0NS.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0NS.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IBCC.DE
Ранг доходности на риск IBCC.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCC.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0NS.DE c IBCC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0NS.DEIBCC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.85

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.25

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.68

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

10.92

-10.35

0NS.DE vs. IBCC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0NS.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа IBCC.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0NS.DE и IBCC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0NS.DE и IBCC.DE

Максимальная просадка 0NS.DE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки IBCC.DE в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0NS.DE и IBCC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0NS.DEIBCC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-11.93%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.36%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-1.37%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-0.30%

-14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-6.04%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.33%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности 0NS.DE и IBCC.DE

Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) составляет 0.82%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что 0NS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0NS.DEIBCC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.92%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

3.18%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.35%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

4.43%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

6.05%

+8.24%

Сравнение комиссий 0NS.DE и IBCC.DE

0NS.DE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IBCC.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0NS.DE и IBCC.DE

0NS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
0NS.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%4.63%6.49%4.14%0.47%0.09%1.39%1.22%

Часто задаваемые вопросы

0NS.DE and IBCC.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCC.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCC.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for 0NS.DE.

0NS.DE tracks Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged), while IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.08% for 0NS.DE and 0.07% for IBCC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0NS.DE и IBCC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор