Сравнение 0GZD.DE с FIND.L
0GZD.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC) and FIND.L (WisdomTree Industrial Metals Longer Dated) are both Metals funds - 0GZD.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged) while FIND.L tracks the Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0GZD.DE returned 5.74%/yr vs 7.17%/yr for FIND.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 0GZD.DE charges 1.20%/yr vs 0.49%/yr for FIND.L.
Доходность
Сравнение доходности 0GZD.DE и FIND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0GZD.DE торгуется в EUR, в то время как FIND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIND.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GZD.DE показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у FIND.L с доходностью 16.62%.
0GZD.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
FIND.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 16.62%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам 0GZD.DE и FIND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GZD.DE BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC | 11.84% | 16.30% | 4.70% | -4.91% | -2.95% | 24.31% | 11.15% | 1.38% |
FIND.L WisdomTree Industrial Metals Longer Dated | 16.63% | 5.64% | 10.47% | -13.78% | 4.16% | 38.11% | 4.98% | 3.74% |
Correlation
The correlation between 0GZD.DE and FIND.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between 0GZD.DE and FIND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0GZD.DE vs. FIND.L — Ранг доходности на риск
0GZD.DE
FIND.L
Сравнение 0GZD.DE c FIND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0GZD.DE | FIND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.67 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 6.36 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0GZD.DE | FIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.54 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.10 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок 0GZD.DE и FIND.L
Максимальная просадка 0GZD.DE за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки FIND.L в -55.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZD.DE и FIND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0GZD.DE | FIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -55.92% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.14% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.15% | -19.64% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.86% | -40.16% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -14.72% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -31.60% | +12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.69% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GZD.DE и FIND.L
Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) составляет 4.69%, в то время как у WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что 0GZD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0GZD.DE | FIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.28% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 13.55% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 19.29% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 22.13% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 19.43% | -1.32% |
Сравнение комиссий 0GZD.DE и FIND.L
0GZD.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FIND.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GZD.DE и FIND.L
Ни 0GZD.DE, ни FIND.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
0GZD.DE and FIND.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIND.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIND.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZD.DE.
0GZD.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged), while FIND.L tracks Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 1.20% for 0GZD.DE and 0.49% for FIND.L.
Подберите оптимальное распределение для 0GZD.DE и FIND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор