PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0GZB.DE с B4NQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0GZB.DE с B4NQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) and B4NQ.DE (BNPP Kupfer (TR) ETC) are both Metals funds from BNP Paribas - 0GZB.DE tracks the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged) while B4NQ.DE tracks the LME Copper Futures. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0GZB.DE returned 6.77%/yr vs 9.94%/yr for B4NQ.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 0GZB.DE charges 1.20%/yr vs 0.90%/yr for B4NQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 0GZB.DE и B4NQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 0GZB.DE показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у B4NQ.DE с доходностью 12.61%.

0GZB.DE

1 день
0.84%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.76%
6 месяцев
20.27%
1 год
40.22%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

B4NQ.DE

1 день
0.20%
1 месяц
5.53%
С начала года
12.61%
6 месяцев
20.58%
1 год
43.15%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0GZB.DE и B4NQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		10.76%33.47%8.38%3.72%-11.58%20.19%21.59%6.66%
B4NQ.DE
BNPP Kupfer (TR) ETC		12.61%27.66%11.19%-0.03%-5.09%34.69%13.54%8.24%

Correlation

The correlation between 0GZB.DE and B4NQ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2019 г.

0.85

The correlation between 0GZB.DE and B4NQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

BNPP Kupfer (TR) ETC

Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с SLX0GZB.DE с QQQ0GZB.DE с FNGU0GZB.DE с VOOG0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO
Часто сравнивают с B4NQ.DE:
B4NQ.DE с BNQV.DEB4NQ.DE с B4NB.DEB4NQ.DE с BNQP.DEB4NQ.DE с 0GZD.DEB4NQ.DE с ALUM.LB4NQ.DE с ASRE.DEB4NQ.DE с ESEA.DE

Доходность на риск

0GZB.DE vs. B4NQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
B4NQ.DE
Ранг доходности на риск B4NQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B4NQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B4NQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B4NQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B4NQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B4NQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0GZB.DE c B4NQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0GZB.DEB4NQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.04

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.92

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.70

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

15.53

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0GZB.DE vs. B4NQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0GZB.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа B4NQ.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0GZB.DE и B4NQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0GZB.DEB4NQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.04

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Просадки

Сравнение просадок 0GZB.DE и B4NQ.DE

Максимальная просадка 0GZB.DE за все время составила -31.84%, что больше максимальной просадки B4NQ.DE в -29.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZB.DE и B4NQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0GZB.DEB4NQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-29.78%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.40%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.85%

-22.98%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-27.51%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.62%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-11.05%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.85%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности 0GZB.DE и B4NQ.DE

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что 0GZB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B4NQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0GZB.DEB4NQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.45%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

18.83%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

21.66%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

21.13%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

20.30%

+0.19%

Сравнение комиссий 0GZB.DE и B4NQ.DE

0GZB.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии B4NQ.DE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0GZB.DE и B4NQ.DE

Ни 0GZB.DE, ни B4NQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

0GZB.DE and B4NQ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, B4NQ.DE is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

B4NQ.DE is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZB.DE.

0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while B4NQ.DE tracks LME Copper Futures. Their fees differ too: 1.20% for 0GZB.DE and 0.90% for B4NQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0GZB.DE и B4NQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор