PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0GZB.DE с B4NB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0GZB.DE с B4NB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) and B4NB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD) are both Metals funds from BNP Paribas - 0GZB.DE tracks the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged) while B4NB.DE tracks the RICI Enhanced Copper. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0GZB.DE returned 6.77%/yr vs 8.94%/yr for B4NB.DE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. 0GZB.DE charges 1.20%/yr vs 0.99%/yr for B4NB.DE.

Доходность

Сравнение доходности 0GZB.DE и B4NB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 0GZB.DE показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у B4NB.DE с доходностью 12.31%.

0GZB.DE

1 день
0.84%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.76%
6 месяцев
20.27%
1 год
40.22%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

B4NB.DE

1 день
0.86%
1 месяц
3.37%
С начала года
12.31%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.77%
3 года*
20.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0GZB.DE и B4NB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		10.76%33.47%8.38%3.72%-11.58%20.19%21.59%6.66%
B4NB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD		12.31%35.19%9.85%6.07%-8.69%21.42%23.18%7.77%

Correlation

The correlation between 0GZB.DE and B4NB.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2019 г.

1.00

The correlation between 0GZB.DE and B4NB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD

Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с SLX0GZB.DE с QQQ0GZB.DE с FNGU0GZB.DE с VOOG0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO
Часто сравнивают с B4NB.DE:
B4NB.DE с 0GZD.DEB4NB.DE с B4NQ.DEB4NB.DE с BNQP.DEB4NB.DE с BNQV.DEB4NB.DE с BCIMB4NB.DE с ZINC.LB4NB.DE с META.L

Доходность на риск

0GZB.DE vs. B4NB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
B4NB.DE
Ранг доходности на риск B4NB.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B4NB.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B4NB.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B4NB.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B4NB.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B4NB.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0GZB.DE c B4NB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0GZB.DEB4NB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.26

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.15

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.98

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

13.73

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0GZB.DE vs. B4NB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0GZB.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа B4NB.DE равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0GZB.DE и B4NB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0GZB.DEB4NB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Просадки

Сравнение просадок 0GZB.DE и B4NB.DE

Максимальная просадка 0GZB.DE за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки B4NB.DE в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZB.DE и B4NB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0GZB.DEB4NB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-35.46%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.18%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.85%

-16.40%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-31.07%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.07%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-10.79%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.25%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности 0GZB.DE и B4NB.DE

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE) имеют волатильность 6.38% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0GZB.DEB4NB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.28%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

16.26%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

19.68%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

20.44%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

19.54%

+0.95%

Сравнение комиссий 0GZB.DE и B4NB.DE

0GZB.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии B4NB.DE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0GZB.DE и B4NB.DE

Ни 0GZB.DE, ни B4NB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, 0GZB.DE and B4NB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, B4NB.DE is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

B4NB.DE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZB.DE.

0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while B4NB.DE tracks RICI Enhanced Copper. Their fees differ too: 1.20% for 0GZB.DE and 0.99% for B4NB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0GZB.DE и B4NB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор